PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCB с STXK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCB с STXK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) and STXK (Strive Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ISCB tracks the Morningstar US Small Cap Extended Index while STXK tracks the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISCB returned 16.41%/yr vs 14.24%/yr for STXK. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ISCB charges 0.04%/yr vs 0.18%/yr for STXK.

Доходность

Сравнение доходности ISCB и STXK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCB показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у STXK с доходностью 10.46%.

ISCB

1 день
-0.67%
1 месяц
2.77%
С начала года
11.43%
6 месяцев
11.42%
1 год
29.48%
3 года*
16.41%
5 лет*
5.72%
10 лет*
9.30%

STXK

1 день
-0.89%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.14%
1 год
25.86%
3 года*
14.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCB и STXK

2026 (YTD)2025202420232022
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		11.43%12.46%10.90%19.51%-4.46%
STXK
Strive Small-Cap ETF		10.46%7.82%9.47%20.15%-4.99%

Correlation

The correlation between ISCB and STXK is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.98

The correlation between ISCB and STXK has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCB и STXK

Секторы
ISCB
STXK

Промышленность

18.5%
14.6%

Финансовые услуги

15.9%
15.8%

Технологии

14.6%
16.4%

Здравоохранение

13.3%
12.2%

Потребительский циклический сектор

11.8%
13.5%

Недвижимость

8.2%
7.4%

Энергетика

4.9%
7.0%

Сырьевые материалы

4.6%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.2%

Коммунальные услуги

2.3%
3.2%

Промышленность

ISCB
18.5%
STXK
14.6%

Финансовые услуги

ISCB
15.9%
STXK
15.8%

Технологии

ISCB
14.6%
STXK
16.4%

Здравоохранение

ISCB
13.3%
STXK
12.2%

Потребительский циклический сектор

ISCB
11.8%
STXK
13.5%

Недвижимость

ISCB
8.2%
STXK
7.4%

Энергетика

ISCB
4.9%
STXK
7.0%

Сырьевые материалы

ISCB
4.6%
STXK
4.5%

Потребительский защитный сектор

ISCB
3.4%
STXK
3.1%

Коммуникационные услуги

ISCB
2.6%
STXK
2.2%

Коммунальные услуги

ISCB
2.3%
STXK
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Strive Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA
Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с BUXXSTXK с STXVSTXK с STXESTXK с FTWOSTXK с SHOC

Доходность на риск

ISCB vs. STXK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCB c STXK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCBSTXKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.55

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.29

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.65

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

9.12

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCB vs. STXK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCB на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXK равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCB и STXK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCBSTXKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.55

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ISCB и STXK

Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки STXK в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и STXK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCBSTXKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-27.12%

-34.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.81%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.22%

-27.12%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.10%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-5.61%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.84%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCB и STXK

iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Strive Small-Cap ETF (STXK) имеют волатильность 4.28% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCBSTXKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.21%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

11.55%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

16.86%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

20.12%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

20.12%

+2.56%

Сравнение комиссий ISCB и STXK

ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии STXK в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCB и STXK

Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности STXK в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.27%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.39%1.29%1.64%1.14%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ISCB and STXK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISCB has higher volatility (4.28%) compared to STXK (4.21%). In terms of maximum drawdown, ISCB dropped -61.25% vs STXK's -27.12%.

On 3-year performance, ISCB leads with 16.41% vs 14.24% for STXK. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISCB has performed better with a 16.41% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for STXK.

STXK has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.27% for ISCB.

ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index, while STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Strive. Their fees differ too: 0.04% for ISCB and 0.18% for STXK.

ISCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCB и STXK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор