PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISCB с STXK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCB с STXK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) and STXK (Strive Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ISCB tracks the Morningstar US Small Cap Extended Index while STXK tracks the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISCB returned 15.84%/yr vs 14.24%/yr for STXK. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. ISCB charges 0.04%/yr vs 0.18%/yr for STXK.

Доходность

Сравнение доходности ISCB и STXK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISCB показывает доходность 18.12%, а STXK немного выше – 18.26%.

ISCB

1 день
-0.64%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
12.01%
С начала года
18.12%
1 год
30.18%
3 года*
15.84%
5 лет*
7.52%
10 лет*
9.32%
Всё время*
9.02%

STXK

1 день
-0.69%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
11.37%
С начала года
18.26%
1 год
27.82%
3 года*
14.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ISCB

iShares Morningstar Small-Cap ETF
$578.51K$430.77K$314.45K

STXK

Strive Small-Cap ETF
$446.66K$278.43K$250.98K

Сравнение доходности по годам ISCB и STXK

2026 (YTD)2025202420232022
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		18.12%12.46%10.90%19.51%1.49%
STXK
Strive Small-Cap ETF		18.26%7.82%9.47%20.15%-3.32%

Correlation

The correlation between ISCB and STXK is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.98

The correlation between ISCB and STXK has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCB и STXK

Секторы
ISCB
STXK

Финансовые услуги

16.6%
15.8%

Промышленность

16.3%
15.0%

Технологии

15.0%
17.3%

Здравоохранение

14.9%
13.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
13.4%

Недвижимость

8.3%
7.2%

Сырьевые материалы

4.5%
4.2%

Энергетика

4.2%
5.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.1%

Коммунальные услуги

2.5%
2.9%

Финансовые услуги

ISCB
16.6%
STXK
15.8%

Промышленность

ISCB
16.3%
STXK
15.0%

Технологии

ISCB
15.0%
STXK
17.3%

Здравоохранение

ISCB
14.9%
STXK
13.8%

Потребительский циклический сектор

ISCB
11.1%
STXK
13.4%

Недвижимость

ISCB
8.3%
STXK
7.2%

Сырьевые материалы

ISCB
4.5%
STXK
4.2%

Энергетика

ISCB
4.2%
STXK
5.6%

Потребительский защитный сектор

ISCB
3.8%
STXK
2.7%

Коммуникационные услуги

ISCB
2.6%
STXK
2.1%

Коммунальные услуги

ISCB
2.5%
STXK
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Strive Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IWMISCB с IMCBISCB с SCHA
Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с BUXXSTXK с FESMSTXK с FTWOSTXK с STXVSTXK с STXESTXK с SHOC

Доходность на риск

ISCB vs. STXK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ISCB c STXK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISCBSTXKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.67

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.50

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.85

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

10.02

+1.65

ISCB vs. STXK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCB на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXK равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCB и STXK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISCB и STXK

Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки STXK в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и STXK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCBSTXKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-27.12%

-34.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.81%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.22%

-27.12%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.69%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-5.39%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.78%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCB и STXK

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) составляет 4.04%, в то время как у Strive Small-Cap ETF (STXK) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что ISCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCBSTXKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.26%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

11.77%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

16.73%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

19.92%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

19.92%

+2.70%

Сравнение комиссий ISCB и STXK

ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии STXK в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCB и STXK

Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности STXK в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.25%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.12%1.29%1.64%1.14%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ISCB and STXK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STXK has higher volatility (4.26%) compared to ISCB (4.04%). In terms of maximum drawdown, ISCB dropped -61.25% vs STXK's -27.12%.

On 3-year performance, ISCB leads with 15.84% vs 14.24% for STXK. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ISCB has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISCB has performed better with a 15.84% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for STXK.

ISCB has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.12% for STXK.

ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index, while STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Strive. Their fees differ too: 0.04% for ISCB and 0.18% for STXK.

ISCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCB и STXK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор