Сравнение ISCB с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
ISCB и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCB и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCB и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.12% | 12.46% | 10.90% | 19.51% | -19.04% | 17.46% | 6.29% | 29.42% | -13.92% | 12.95% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCB показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 8.60% против 28.39% соответственно.
ISCB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 8.60%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCB и SOXX
ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
ISCB vs. SOXX — Ранг доходности на риск
ISCB
SOXX
Сравнение ISCB c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCB | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.03 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.63 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 4.44 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 16.46 | -9.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.03 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.54 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.86 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ISCB и SOXX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCB и SOXX
Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.40% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ISCB и SOXX
Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -70.21% | +8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -18.27% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -45.75% | +15.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -45.75% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -7.95% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -20.10% | +10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.92% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCB и SOXX
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) составляет 6.32%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что ISCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 12.83% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 26.41% | -13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 40.12% | -17.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 35.48% | -14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 32.98% | -10.31% |