PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISCB с SMMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCB с SMMV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) and SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from iShares - ISCB tracks the Morningstar US Small Cap Extended Index while SMMV tracks the MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISCB returned 7.52%/yr vs 6.41%/yr for SMMV. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. ISCB charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for SMMV.

Доходность

Сравнение доходности ISCB и SMMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCB показывает доходность 18.12%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 10.10%.

ISCB

1 день
-0.64%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
12.01%
С начала года
18.12%
1 год
30.18%
3 года*
15.84%
5 лет*
7.52%
10 лет*
9.32%
Всё время*
9.02%

SMMV

1 день
-0.52%
1 месяц
1.73%
6 месяцев
7.23%
С начала года
10.10%
1 год
15.44%
3 года*
12.64%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
Всё время*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ISCB

iShares Morningstar Small-Cap ETF
$578.51K$430.77K$314.45K

SMMV

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
$367.94K$342.57K$423.57K

Сравнение доходности по годам ISCB и SMMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		18.12%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-13.92%12.95%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		10.10%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%1.15%14.31%

Correlation

The correlation between ISCB and SMMV is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2016 г.

0.84

The correlation between ISCB and SMMV shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISCB и SMMV

Секторы
ISCB
SMMV

Финансовые услуги

16.6%
9.2%

Промышленность

16.3%
13.6%

Технологии

15.0%
13.7%

Здравоохранение

14.9%
18.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
5.3%

Недвижимость

8.3%
12.5%

Сырьевые материалы

4.5%
1.6%

Энергетика

4.2%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
7.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
5.1%

Коммунальные услуги

2.5%
7.5%

Финансовые услуги

ISCB
16.6%
SMMV
9.2%

Промышленность

ISCB
16.3%
SMMV
13.6%

Технологии

ISCB
15.0%
SMMV
13.7%

Здравоохранение

ISCB
14.9%
SMMV
18.7%

Потребительский циклический сектор

ISCB
11.1%
SMMV
5.3%

Недвижимость

ISCB
8.3%
SMMV
12.5%

Сырьевые материалы

ISCB
4.5%
SMMV
1.6%

Энергетика

ISCB
4.2%
SMMV
5.2%

Потребительский защитный сектор

ISCB
3.8%
SMMV
7.6%

Коммуникационные услуги

ISCB
2.6%
SMMV
5.1%

Коммунальные услуги

ISCB
2.5%
SMMV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IWMISCB с IMCBISCB с SCHA
Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с VBSMMV с IWMSMMV с IVV

Доходность на риск

ISCB vs. SMMV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ISCB c SMMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISCBSMMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.60

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.44

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.21

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

6.80

+4.88

ISCB vs. SMMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCB на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMMV равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCB и SMMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISCB и SMMV

Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и SMMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCBSMMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-38.77%

-22.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-7.02%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.22%

-13.68%

-12.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-18.00%

-11.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.52%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-5.03%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.28%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCB и SMMV

iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что ISCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCBSMMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.76%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

7.05%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

9.70%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

13.44%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

15.61%

+7.01%

Сравнение комиссий ISCB и SMMV

ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SMMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCB и SMMV

Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SMMV в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.25%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.64%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISCB and SMMV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCB has higher volatility (4.04%) compared to SMMV (2.76%). In terms of maximum drawdown, ISCB dropped -61.25% vs SMMV's -38.77%.

On 5-year performance, ISCB leads with 7.52% vs 6.41% for SMMV. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISCB has performed better with a 7.52% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for SMMV.

SMMV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.25% for ISCB.

ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index, while SMMV tracks MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Their fees differ too: 0.04% for ISCB and 0.20% for SMMV.

ISCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCB и SMMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор