PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISCB с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCB с ISMD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ISCB tracks the Morningstar US Small Cap Extended Index while ISMD tracks the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISCB returned 7.52%/yr vs 9.96%/yr for ISMD. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. ISCB charges 0.04%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности ISCB и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCB показывает доходность 18.12%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 31.00%.

ISCB

1 день
-0.64%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
12.01%
С начала года
18.12%
1 год
30.18%
3 года*
15.84%
5 лет*
7.52%
10 лет*
9.32%
Всё время*
9.02%

ISMD

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
20.12%
С начала года
31.00%
1 год
40.66%
3 года*
15.69%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
Всё время*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ISCB

iShares Morningstar Small-Cap ETF
$578.51K$430.77K$314.45K

ISMD

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
$1.91M$2.28M$1.98M

Сравнение доходности по годам ISCB и ISMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		18.12%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-13.92%8.74%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		31.00%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-12.63%8.73%

Correlation

The correlation between ISCB and ISMD is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2017 г.

0.93

The correlation between ISCB and ISMD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCB и ISMD

Секторы
ISCB
ISMD

Финансовые услуги

16.6%
17.1%

Промышленность

16.3%
15.8%

Технологии

15.0%
14.1%

Здравоохранение

14.9%
9.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.9%

Недвижимость

8.3%
8.5%

Сырьевые материалы

4.5%
6.8%

Энергетика

4.2%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
6.3%

Коммуникационные услуги

2.6%
1.5%

Коммунальные услуги

2.5%
3.6%

Финансовые услуги

ISCB
16.6%
ISMD
17.1%

Промышленность

ISCB
16.3%
ISMD
15.8%

Технологии

ISCB
15.0%
ISMD
14.1%

Здравоохранение

ISCB
14.9%
ISMD
9.7%

Потребительский циклический сектор

ISCB
11.1%
ISMD
10.9%

Недвижимость

ISCB
8.3%
ISMD
8.5%

Сырьевые материалы

ISCB
4.5%
ISMD
6.8%

Энергетика

ISCB
4.2%
ISMD
4.5%

Потребительский защитный сектор

ISCB
3.8%
ISMD
6.3%

Коммуникационные услуги

ISCB
2.6%
ISMD
1.5%

Коммунальные услуги

ISCB
2.5%
ISMD
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IWMISCB с IMCBISCB с SCHA
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с TPHDISMD с XMMOISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

ISCB vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ISCB c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISCBISMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.25

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.18

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

4.24

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

13.73

-2.06

ISCB vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCB на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISMD равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCB и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISCB и ISMD

Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и ISMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCBISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-44.60%

-16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.64%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.22%

-26.64%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-26.64%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.97%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-8.04%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.97%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCB и ISMD

iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеют волатильность 4.04% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCBISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.22%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

12.80%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

18.20%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

20.77%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

23.62%

-1.00%

Сравнение комиссий ISCB и ISMD

ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCB и ISMD

Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности ISMD в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.25%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		1.09%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ISCB and ISMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISMD has higher volatility (4.22%) compared to ISCB (4.04%). In terms of maximum drawdown, ISCB dropped -61.25% vs ISMD's -44.60%.

On 5-year performance, ISMD leads with 9.96% vs 7.52% for ISCB. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ISCB has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISMD has performed better with a 9.96% return vs 7.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

ISCB has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.09% for ISMD.

ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index, while ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. They also come from different issuers: iShares and Inspire. Their fees differ too: 0.04% for ISCB and 0.57% for ISMD.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCB и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор