PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCB с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCB с ISMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ISCB tracks the Morningstar US Small Cap Extended Index while ISMD tracks the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISCB returned 5.72%/yr vs 7.62%/yr for ISMD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ISCB charges 0.04%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности ISCB и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCB показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 21.54%.

ISCB

1 день
-0.67%
1 месяц
2.77%
С начала года
11.43%
6 месяцев
11.42%
1 год
29.48%
3 года*
16.41%
5 лет*
5.72%
10 лет*
9.30%

ISMD

1 день
-1.62%
1 месяц
5.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.97%
1 год
36.88%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCB и ISMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		11.43%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-13.92%10.28%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		21.54%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-12.63%8.43%

Correlation

The correlation between ISCB and ISMD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г.

0.93

The correlation between ISCB and ISMD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCB и ISMD

Секторы
ISCB
ISMD

Промышленность

18.5%
17.7%

Финансовые услуги

15.9%
15.2%

Технологии

14.6%
17.3%

Здравоохранение

13.3%
9.5%

Потребительский циклический сектор

11.8%
11.2%

Недвижимость

8.2%
8.9%

Энергетика

4.9%
3.3%

Сырьевые материалы

4.6%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.5%

Коммунальные услуги

2.3%
3.3%

Промышленность

ISCB
18.5%
ISMD
17.7%

Финансовые услуги

ISCB
15.9%
ISMD
15.2%

Технологии

ISCB
14.6%
ISMD
17.3%

Здравоохранение

ISCB
13.3%
ISMD
9.5%

Потребительский циклический сектор

ISCB
11.8%
ISMD
11.2%

Недвижимость

ISCB
8.2%
ISMD
8.9%

Энергетика

ISCB
4.9%
ISMD
3.3%

Сырьевые материалы

ISCB
4.6%
ISMD
5.2%

Потребительский защитный сектор

ISCB
3.4%
ISMD
6.1%

Коммуникационные услуги

ISCB
2.6%
ISMD
2.5%

Коммунальные услуги

ISCB
2.3%
ISMD
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

ISCB vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCB c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCBISMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.01

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.82

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.84

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

12.04

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCB vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCB на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISMD равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCB и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCBISMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.01

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.37

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ISCB и ISMD

Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и ISMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCBISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-44.60%

-16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.64%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.22%

-26.64%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-26.64%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.62%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-8.17%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.07%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCB и ISMD

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) составляет 4.28%, в то время как у Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что ISCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCBISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.95%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

12.52%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

18.56%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

20.87%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

23.74%

-1.06%

Сравнение комиссий ISCB и ISMD

ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCB и ISMD

Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности ISMD в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.27%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.95%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ISCB and ISMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISMD has higher volatility (4.95%) compared to ISCB (4.28%). In terms of maximum drawdown, ISCB dropped -61.25% vs ISMD's -44.60%.

On 5-year performance, ISMD leads with 7.62% vs 5.72% for ISCB. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ISCB has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISMD has performed better with a 7.62% return vs 5.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

ISCB has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.95% for ISMD.

ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index, while ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. They also come from different issuers: iShares and Inspire. Their fees differ too: 0.04% for ISCB and 0.57% for ISMD.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCB и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор