Сравнение ISCB с HSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).
ISCB и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ISCB и HSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCB и HSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.12% | 12.46% | 10.90% | 19.51% | -19.04% | 17.46% | 57.55% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCB показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 2.29%.
ISCB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 8.60%
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCB и HSMV
ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.
Доходность на риск
ISCB vs. HSMV — Ранг доходности на риск
ISCB
HSMV
Сравнение ISCB c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCB | HSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.19 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.37 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.28 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 1.03 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCB | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.19 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.29 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.68 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между ISCB и HSMV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCB и HSMV
Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности HSMV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.40% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISCB и HSMV
Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и HSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCB | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -19.16% | -42.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -10.57% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -19.16% | -10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -5.13% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -5.71% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.91% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCB и HSMV
iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что ISCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCB | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 3.58% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 7.14% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 13.62% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 15.01% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 16.18% | +6.49% |