PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCB с FYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCB с FYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - ISCB tracks the Morningstar US Small Cap Extended Index while FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCB returned 9.31%/yr vs 12.34%/yr for FYX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ISCB charges 0.04%/yr vs 0.63%/yr for FYX.

Доходность

Сравнение доходности ISCB и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCB показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 20.20%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям FYX по среднегодовой доходности: 9.31% против 12.34% соответственно.

ISCB

1 день
0.85%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.38%
6 месяцев
11.73%
1 год
30.80%
3 года*
17.17%
5 лет*
5.89%
10 лет*
9.31%

FYX

1 день
1.75%
1 месяц
1.38%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.88%
1 год
46.96%
3 года*
21.34%
5 лет*
8.61%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCB и FYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		12.38%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-13.92%12.95%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		20.20%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%

Correlation

The correlation between ISCB and FYX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.91

The correlation between ISCB and FYX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCB и FYX

Секторы
ISCB
FYX

Промышленность

18.5%
15.9%

Финансовые услуги

15.9%
17.5%

Технологии

14.6%
10.9%

Здравоохранение

13.3%
14.3%

Потребительский циклический сектор

11.8%
11.7%

Недвижимость

8.2%
8.4%

Энергетика

4.9%
6.4%

Сырьевые материалы

4.6%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.1%

Коммунальные услуги

2.3%
1.6%

Промышленность

ISCB
18.5%
FYX
15.9%

Финансовые услуги

ISCB
15.9%
FYX
17.5%

Технологии

ISCB
14.6%
FYX
10.9%

Здравоохранение

ISCB
13.3%
FYX
14.3%

Потребительский циклический сектор

ISCB
11.8%
FYX
11.7%

Недвижимость

ISCB
8.2%
FYX
8.4%

Энергетика

ISCB
4.9%
FYX
6.4%

Сырьевые материалы

ISCB
4.6%
FYX
4.5%

Потребительский защитный сектор

ISCB
3.4%
FYX
5.7%

Коммуникационные услуги

ISCB
2.6%
FYX
3.1%

Коммунальные услуги

ISCB
2.3%
FYX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA
Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO

Доходность на риск

ISCB vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCB c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCBFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.58

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.64

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

6.24

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

20.12

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCB vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCB на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCB и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCBFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.58

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.39

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.36

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ISCB и FYX

Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, примерно равная максимальной просадке FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и FYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCBFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-61.80%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-7.56%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.22%

-27.91%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-27.91%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-48.82%

+4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-10.88%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.34%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCB и FYX

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) составляет 4.18%, в то время как у First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что ISCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCBFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.82%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

12.13%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

18.29%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

21.97%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

24.21%

-1.53%

Сравнение комиссий ISCB и FYX

ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCB и FYX

Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности FYX в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.68%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.26%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ISCB and FYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FYX has higher volatility (4.82%) compared to ISCB (4.18%). In terms of maximum drawdown, ISCB dropped -61.25% vs FYX's -61.80%.

On 10-year performance, FYX leads with 12.34% vs 9.31% for ISCB. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ISCB has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYX has performed better with a 12.34% return vs 9.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

ISCB has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.68% for FYX.

ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index, while FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.04% for ISCB and 0.63% for FYX.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCB и FYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор