Сравнение ISCB с FYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX).
ISCB и FYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCB и FYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCB и FYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.12% | 12.46% | 10.90% | 19.51% | -19.04% | 17.46% | 6.29% | 29.42% | -13.92% | 12.95% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 6.25% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -18.41% | 27.43% | 19.48% | 21.32% | -10.64% | 14.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCB показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям FYX по среднегодовой доходности: 8.60% против 11.40% соответственно.
ISCB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 8.60%
FYX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCB и FYX
ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.
Доходность на риск
ISCB vs. FYX — Ранг доходности на риск
ISCB
FYX
Сравнение ISCB c FYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCB | FYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.47 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.13 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.48 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 10.14 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCB | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.47 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.31 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.34 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ISCB и FYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCB и FYX
Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности FYX в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.40% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.77% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок ISCB и FYX
Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, примерно равная максимальной просадке FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и FYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCB | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -61.80% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -13.84% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -27.91% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -48.82% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -3.72% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -10.97% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.38% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCB и FYX
iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеют волатильность 6.32% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCB | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 6.30% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 13.41% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 22.78% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 22.03% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 24.21% | -1.54% |