PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISCB с FDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCB с FDM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) and FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - ISCB tracks the Morningstar US Small Cap Extended Index while FDM tracks the Dow Jones Select Microcap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCB returned 9.32%/yr vs 12.02%/yr for FDM. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. ISCB charges 0.04%/yr vs 0.60%/yr for FDM.

Доходность

Сравнение доходности ISCB и FDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCB показывает доходность 18.12%, что значительно ниже, чем у FDM с доходностью 19.78%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям FDM по среднегодовой доходности: 9.32% против 12.02% соответственно.

ISCB

1 день
-0.64%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
12.01%
С начала года
18.12%
1 год
30.18%
3 года*
15.84%
5 лет*
7.52%
10 лет*
9.32%
Всё время*
9.02%

FDM

1 день
-0.20%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
10.47%
С начала года
19.78%
1 год
36.30%
3 года*
18.25%
5 лет*
10.88%
10 лет*
12.02%
Всё время*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDM

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
$678.04K$896.46K$770.68K

ISCB

iShares Morningstar Small-Cap ETF
$578.51K$430.77K$314.45K

Сравнение доходности по годам ISCB и FDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		18.12%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-13.92%12.95%
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		19.78%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%

Correlation

The correlation between ISCB and FDM is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2005 г.

0.89

The correlation between ISCB and FDM shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISCB и FDM

Секторы
ISCB
FDM

Финансовые услуги

16.6%
43.4%

Промышленность

16.3%
14.3%

Технологии

15.0%
6.6%

Здравоохранение

14.9%
6.6%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.8%

Недвижимость

8.3%
1.3%

Сырьевые материалы

4.5%
4.9%

Энергетика

4.2%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.2%

Коммунальные услуги

2.5%
0.9%

Финансовые услуги

ISCB
16.6%
FDM
43.4%

Промышленность

ISCB
16.3%
FDM
14.3%

Технологии

ISCB
15.0%
FDM
6.6%

Здравоохранение

ISCB
14.9%
FDM
6.6%

Потребительский циклический сектор

ISCB
11.1%
FDM
9.8%

Недвижимость

ISCB
8.3%
FDM
1.3%

Сырьевые материалы

ISCB
4.5%
FDM
4.9%

Энергетика

ISCB
4.2%
FDM
4.4%

Потребительский защитный сектор

ISCB
3.8%
FDM
4.6%

Коммуникационные услуги

ISCB
2.6%
FDM
3.2%

Коммунальные услуги

ISCB
2.5%
FDM
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap ETF

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IWMISCB с IMCBISCB с SCHA
Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с VOO

Доходность на риск

ISCB vs. FDM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ISCB c FDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISCBFDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.99

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.89

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.92

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

12.35

-0.68

ISCB vs. FDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCB на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDM равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCB и FDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISCB и FDM

Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, примерно равная максимальной просадке FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и FDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCBFDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-63.45%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.30%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.22%

-23.47%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-23.74%

-6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-47.76%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.20%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-11.27%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.95%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCB и FDM

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) составляет 4.04%, в то время как у First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что ISCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCBFDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.37%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

12.54%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

18.34%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

21.24%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

23.34%

-0.72%

Сравнение комиссий ISCB и FDM

ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FDM в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCB и FDM

Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности FDM в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.32%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.25%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%

Часто задаваемые вопросы

ISCB and FDM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDM has higher volatility (4.37%) compared to ISCB (4.04%). In terms of maximum drawdown, ISCB dropped -61.25% vs FDM's -63.45%.

On 10-year performance, FDM leads with 12.02% vs 9.32% for ISCB. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ISCB has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDM has performed better with a 12.02% return vs 9.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for FDM.

FDM has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 1.25% for ISCB.

ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index, while FDM tracks Dow Jones Select Microcap Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.04% for ISCB and 0.60% for FDM.

FDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCB и FDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор