Сравнение IRVH с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
IRVH и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRVH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVH и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVH и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.41% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -0.58%.
IRVH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVH и XYLD
IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
IRVH vs. XYLD — Ранг доходности на риск
IRVH
XYLD
Сравнение IRVH c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.79 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.27 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.26 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.09 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 6.37 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.79 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.57 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между IRVH и XYLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и XYLD
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности XYLD в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.37% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и XYLD
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVH | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -33.46% | +18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -10.14% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -2.94% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -3.76% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.73% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и XYLD
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 2.13%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVH | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 4.03% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 5.83% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 13.99% | -7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.02% | 11.30% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 14.23% | -5.21% |