Сравнение IRVH с FIPDX
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and FIPDX (Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. IRVH is actively managed, while FIPDX is passively managed. Over the past 3 years, IRVH returned -0.04%/yr vs 3.67%/yr for FIPDX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for FIPDX.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и FIPDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у FIPDX с доходностью 0.78%.
IRVH
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- -0.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIPDX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение доходности по годам IRVH и FIPDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -4.51% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.78% | 6.90% | 2.00% | 3.77% | -4.65% |
Correlation
The correlation between IRVH and FIPDX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between IRVH and FIPDX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. FIPDX — Ранг доходности на риск
IRVH
FIPDX
Сравнение IRVH c FIPDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVH | FIPDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.89 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 5.46 | -6.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVH и FIPDX
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, примерно равная максимальной просадке FIPDX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и FIPDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -14.32% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.11% | -1.94% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -4.49% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -0.97% | -10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -4.46% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.67% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и FIPDX
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) имеют волатильность 1.08% и 1.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.13% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.35% | 2.42% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 3.36% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 5.97% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 5.37% | +3.43% |
Сравнение комиссий IRVH и FIPDX
IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и FIPDX
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности FIPDX в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.82% | 4.18% | 3.75% | 3.56% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.97% | 2.26% | 1.29% | 1.34% | 0.38% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.63% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and FIPDX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIPDX has higher volatility (1.13%) compared to IRVH (1.08%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs FIPDX's -14.32%.
FIPDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и FIPDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор