Сравнение IRVH с FIPDX
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and FIPDX (Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 3 years, IRVH returned -0.70%/yr vs 4.08%/yr for FIPDX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for FIPDX.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и FIPDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у FIPDX с доходностью 1.66%.
IRVH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- -1.62%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIPDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам IRVH и FIPDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -3.15% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 1.66% | 6.90% | 2.00% | 3.77% | -3.81% |
Correlation
The correlation between IRVH and FIPDX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between IRVH and FIPDX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. FIPDX — Ранг доходности на риск
IRVH
FIPDX
Сравнение IRVH c FIPDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | FIPDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.28 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.65 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 7.78 | -8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.53 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.41 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и FIPDX
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, примерно равная максимальной просадке FIPDX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и FIPDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -14.32% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.89% | -1.94% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -4.49% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -0.11% | -10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -4.47% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 0.66% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и FIPDX
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 0.73%, в то время как у Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.90% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 2.30% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.95% | 3.38% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 5.98% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.85% | 5.37% | +3.48% |
Сравнение комиссий IRVH и FIPDX
IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и FIPDX
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности FIPDX в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.79% | 4.18% | 3.75% | 3.56% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.97% | 2.26% | 1.29% | 1.34% | 0.38% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.55% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and FIPDX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIPDX has higher volatility (0.90%) compared to IRVH (0.73%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs FIPDX's -14.32%.
FIPDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и FIPDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор