- ISIN
- US37960A7928
- Эмитент
- Global X
- Дата выпуска
- 5 июл. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $1M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 26
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $503.19
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) снизился на 4.5% с начала года. Текущая цена акции IRVH — $19.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) показал доход в -4.49% с начала года и -4.55% за последние 12 месяцев.
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -3.81%
- С начала года
- -4.49%
- 1 год
- -4.55%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IRVH по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июл. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.15%.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IRVH закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 28 сент. 2022 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 5 авг. 2022 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.57% | 0.67% | -2.07% | -0.34% | -0.62% | -1.10% | -0.65% | 0.10% | -4.49% | ||||
| 2025 | 0.67% | 2.07% | 1.94% | 3.32% | -1.95% | 0.96% | -0.93% | 2.75% | -1.77% | 0.07% | 0.67% | -0.19% | 7.71% |
| 2024 | -0.55% | -2.45% | -0.55% | -3.21% | 1.03% | 0.74% | 2.93% | 1.82% | 1.22% | -4.15% | -1.00% | -1.20% | -5.49% |
| 2023 | -0.36% | -3.31% | 6.54% | 0.78% | -1.09% | -4.50% | -0.02% | -0.33% | -0.99% | 1.10% | 1.58% | 1.83% | 0.83% |
| 2022 | 3.24% | -5.68% | -6.56% | 1.38% | 2.67% | -1.48% | -6.69% |
Метрики бенчмарка
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF has an annualized alpha of -3.10%, beta of 0.07, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 06, 2022.
- This ETF participated in 45.41% of S&P 500 Index downside but only 8.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.10%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 8.76%
- Участие в снижении
- 45.41%
Комиссия
Комиссия IRVH составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRVH имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 2% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.32 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.50 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 10.58 | -11.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.09 | $1.00 | $0.67 | $0.80 | $0.61 |
Дивидендный доход | 5.71% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.46 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.42 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.16 | $0.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.15 | $0.80 |
| 2022 | $0.12 | $0.15 | $0.09 | $0.07 | $0.19 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF показал максимальную просадку в 14.98%, зарегистрированную 19 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF составляет 11.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-14.98%дек. 2024 г. | 2y 4mo | — | 4y 6dавг. 2022 г. - сейчас | — |
-1.33%июль 2022 г. | 7d | 1d | 8dиюль 2022 г. - июль 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-1.10%июль 2022 г. | 1d | 2d | 3dиюль 2022 г. - июль 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-0.18%июль 2022 г. | 1d | 4d | 5dиюль 2022 г. - июль 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| IRVH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -56.78% | +41.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -9.10% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -18.90% | +10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | -0.17% | -11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -10.69% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.14% | +1.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IRVH
Добавьте Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IRVH