- ISIN
- US37960A7928
- Эмитент
- Global X
- Дата выпуска
- 5 июл. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $1M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) снизился на 4.5% с начала года. Текущая цена акции IRVH — $19.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) показал доход в -4.51% с начала года и -2.73% за последние 12 месяцев.
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- -0.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность IRVH по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июл. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.16%.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IRVH закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 28 сент. 2022 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 5 авг. 2022 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.57% | 0.67% | -2.07% | -0.34% | -0.62% | -1.66% | -4.51% | ||||||
| 2025 | 0.67% | 2.07% | 1.94% | 3.32% | -1.95% | 0.96% | -0.93% | 2.75% | -1.77% | 0.07% | 0.67% | -0.19% | 7.71% |
| 2024 | -0.55% | -2.45% | -0.55% | -3.21% | 1.03% | 0.74% | 2.93% | 1.82% | 1.22% | -4.15% | -1.00% | -1.20% | -5.49% |
| 2023 | -0.36% | -3.31% | 6.54% | 0.78% | -1.09% | -4.50% | -0.02% | -0.33% | -0.99% | 1.10% | 1.58% | 1.83% | 0.83% |
| 2022 | 3.24% | -5.68% | -6.56% | 1.38% | 2.67% | -1.48% | -6.69% |
Метрики бенчмарка
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF has an annualized alpha of -3.14%, beta of 0.07, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 06, 2022.
- This ETF participated in 44.44% of S&P 500 Index downside but only 8.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.14%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 8.91%
- Участие в снижении
- 44.44%
Комиссия
Комиссия IRVH составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRVH имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.46 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 10.92 | -11.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.00 | $0.67 | $0.80 | $0.61 |
Дивидендный доход | 5.63% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.31 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.42 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.16 | $0.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.15 | $0.80 |
| 2022 | $0.12 | $0.15 | $0.09 | $0.07 | $0.19 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF показал максимальную просадку в 14.98%, зарегистрированную 19 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF составляет 11.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2024 года2024 | -14.98%дек. 2024 г. | 2y 4mo | — | 3y 10moавг. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -1.33%июль 2022 г. | 7d | 1d | 8dиюль 2022 г. - июль 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -1.10%июль 2022 г. | 1d | 2d | 3dиюль 2022 г. - июль 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -0.18%июль 2022 г. | 1d | 4d | 5dиюль 2022 г. - июль 2022 г. |
Показатели просадок
| IRVH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -56.78% | +41.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.11% | -9.10% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -18.90% | +10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -3.21% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -10.71% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.04% | +0.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IRVH
Добавьте Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IRVH