PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRVH с SCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRVH с SCHP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IRVH is actively managed, while SCHP is passively managed. Over the past 3 years, IRVH returned -0.70%/yr vs 3.99%/yr for SCHP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for SCHP.

Доходность

Сравнение доходности IRVH и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRVH показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 1.61%.

IRVH

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-1.82%
3 года*
-0.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHP

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.83%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRVH и SCHP

2026 (YTD)2025202420232022
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-3.32%7.71%-5.49%0.83%-6.69%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		1.61%6.76%1.95%3.91%-3.69%

Correlation

The correlation between IRVH and SCHP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2022 г.

0.68

The correlation between IRVH and SCHP has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Schwab U.S. TIPS ETF

Часто сравнивают с IRVH:
IRVH с RINFIRVH с SPYIRVH с FIPDXIRVH с CARYIRVH с LTPZIRVH с IVOLIRVH с VOO
Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с FIPDXSCHP с STIPSCHP с SCHDSCHP с BND

Доходность на риск

IRVH vs. SCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRVH
Ранг доходности на риск IRVH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVH: 66
Ранг коэф-та Мартина
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRVH c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRVHSCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.48

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
2.25

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.26

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.51

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

7.67

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRVH vs. SCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRVH на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа SCHP равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRVH и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRVHSCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

1.48

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.51

-0.73

Просадки

Сравнение просадок IRVH и SCHP

Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и SCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRVHSCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-14.26%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-1.93%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.03%

-4.48%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-0.25%

-10.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-3.94%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.63%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IRVH и SCHP

Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 0.71%, в то время как у Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRVHSCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.89%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

2.20%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

3.29%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

6.12%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.84%

5.59%

+3.25%

Сравнение комиссий IRVH и SCHP

IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRVH и SCHP

Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности SCHP в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		5.56%4.89%3.34%3.69%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.99%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%

Часто задаваемые вопросы

IRVH and SCHP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHP has higher volatility (0.89%) compared to IRVH (0.71%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs SCHP's -14.26%.

On 3-year performance, SCHP leads with 3.99% vs -0.70% for IRVH. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHP has performed better with a 3.99% return vs -0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for IRVH.

IRVH has the higher dividend yield at 5.56%, compared with 3.99% for SCHP.

They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.03% for SCHP.

SCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRVH и SCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор