Сравнение IRVH с SCHP
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IRVH is actively managed, while SCHP is passively managed. Over the past 3 years, IRVH returned 0.07%/yr vs 3.79%/yr for SCHP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for SCHP.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и SCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 1.15%.
IRVH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -3.71%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHP
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение доходности по годам IRVH и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -4.21% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.15% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -4.59% |
Correlation
The correlation between IRVH and SCHP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between IRVH and SCHP has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. SCHP — Ранг доходности на риск
IRVH
SCHP
Сравнение IRVH c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVH | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.92 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 5.68 | -6.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVH и SCHP
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и SCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -14.26% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.11% | -1.93% | -4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -4.48% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -0.70% | -10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -3.92% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 0.65% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и SCHP
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 1.13%, в то время как у Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.25% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 2.40% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 3.36% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 6.11% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 5.59% | +3.21% |
Сравнение комиссий IRVH и SCHP
IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и SCHP
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности SCHP в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.61% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 4.00% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and SCHP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHP has higher volatility (1.25%) compared to IRVH (1.13%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs SCHP's -14.26%.
On 3-year performance, SCHP leads with 3.79% vs 0.07% for IRVH. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SCHP has performed better with a 3.79% return vs 0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for IRVH.
IRVH has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 4.00% for SCHP.
They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.03% for SCHP.
SCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и SCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор