Сравнение IRVH с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
IRVH и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRVH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVH и SCHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVH и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.41% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.37% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -3.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 0.37%.
IRVH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVH и SCHP
IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.
Доходность на риск
IRVH vs. SCHP — Ранг доходности на риск
IRVH
SCHP
Сравнение IRVH c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.71 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.98 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.03 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 3.07 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.71 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.50 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между IRVH и SCHP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и SCHP
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности SCHP в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.37% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.72% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и SCHP
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и SCHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVH | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -14.26% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -2.78% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -1.35% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -3.97% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.94% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и SCHP
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что IRVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVH | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 1.36% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 2.22% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 4.04% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.02% | 6.13% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 5.60% | +3.42% |