Сравнение IRVH с RINF
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and RINF (ProShares Inflation Expectations ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IRVH is actively managed, while RINF is passively managed. Over the past 3 years, IRVH returned 0.07%/yr vs 3.52%/yr for RINF. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for RINF.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и RINF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у RINF с доходностью -0.10%.
IRVH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -3.71%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RINF
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 0.96%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 4.53%
Сравнение доходности по годам IRVH и RINF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -4.21% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | -0.10% | 1.64% | 9.79% | 0.21% | 6.65% |
Correlation
The correlation between IRVH and RINF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. RINF — Ранг доходности на риск
IRVH
RINF
Сравнение IRVH c RINF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVH | RINF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.31 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 0.69 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVH и RINF
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки RINF в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и RINF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | RINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -43.51% | +28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.11% | -3.06% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -9.62% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -3.06% | -8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -16.39% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.39% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и RINF
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 1.13%, в то время как у ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | RINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.55% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 3.15% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 4.52% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 12.74% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 12.56% | -3.76% |
Сравнение комиссий IRVH и RINF
IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RINF в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и RINF
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности RINF в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.61% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 3.79% | 3.89% | 4.68% | 5.07% | 1.15% | 2.76% | 0.82% | 1.90% | 2.47% | 2.99% | 1.09% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and RINF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RINF has higher volatility (1.55%) compared to IRVH (1.13%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs RINF's -43.51%.
On 3-year performance, RINF leads with 3.52% vs 0.07% for IRVH. On fees, RINF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RINF has performed better with a 3.52% return vs 0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RINF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for IRVH.
IRVH has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 3.79% for RINF.
They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.30% for RINF.
RINF currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и RINF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор