Сравнение IRVH с RINF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF).
IRVH и RINF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRVH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. RINF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVH и RINF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVH и RINF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.41% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | -0.49% | 1.64% | 9.79% | 0.21% | 6.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у RINF с доходностью -0.49%.
IRVH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RINF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 4.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVH и RINF
IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RINF в 0.30%.
Доходность на риск
IRVH vs. RINF — Ранг доходности на риск
IRVH
RINF
Сравнение IRVH c RINF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | RINF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.39 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.59 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.40 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 0.75 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | RINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.39 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.07 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IRVH и RINF составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и RINF
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности RINF в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.37% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 3.81% | 3.89% | 4.68% | 5.07% | 1.15% | 2.76% | 0.82% | 1.90% | 2.47% | 2.99% | 1.09% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и RINF
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки RINF в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и RINF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVH | RINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -43.51% | +28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -2.60% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -1.62% | -7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -16.65% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.40% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и RINF
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что IRVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVH | RINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 1.23% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 2.72% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 5.44% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.02% | 12.94% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 12.66% | -3.64% |