PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRVH с RINF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRVH с RINF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and RINF (ProShares Inflation Expectations ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IRVH is actively managed, while RINF is passively managed. Over the past 3 years, IRVH returned -0.70%/yr vs 4.69%/yr for RINF. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for RINF.

Доходность

Сравнение доходности IRVH и RINF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRVH показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у RINF с доходностью 2.46%.

IRVH

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-1.82%
3 года*
-0.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

RINF

1 день
0.09%
1 месяц
0.74%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.13%
3 года*
4.69%
5 лет*
5.45%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRVH и RINF

2026 (YTD)2025202420232022
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-3.32%7.71%-5.49%0.83%-6.69%
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		2.46%1.64%9.79%0.21%6.92%

Correlation

The correlation between IRVH and RINF is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2022 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

ProShares Inflation Expectations ETF

Часто сравнивают с IRVH:
IRVH с SPYIRVH с FIPDXIRVH с CARYIRVH с SCHPIRVH с LTPZIRVH с IVOLIRVH с VOO
Часто сравнивают с RINF:
RINF с COMM.LRINF с TUARINF с TYARINF с IEFRINF с TIPZRINF с SPYRINF с STIP

Доходность на риск

IRVH vs. RINF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRVH
Ранг доходности на риск IRVH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVH: 66
Ранг коэф-та Мартина
RINF
Ранг доходности на риск RINF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRVH c RINF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRVHRINFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
0.71

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
1.04

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.12

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.21

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

2.31

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRVH vs. RINF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRVH на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа RINF равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRVH и RINF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRVHRINFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.71

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.08

-0.31

Просадки

Сравнение просадок IRVH и RINF

Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки RINF в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и RINF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRVHRINFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-43.51%

+28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-2.60%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.03%

-9.62%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-0.57%

-9.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-16.45%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.36%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IRVH и RINF

Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 0.71%, в то время как у ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRVHRINFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.17%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

2.78%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

4.49%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

12.82%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.84%

12.57%

-3.73%

Сравнение комиссий IRVH и RINF

IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RINF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRVH и RINF

Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности RINF в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		5.56%4.89%3.34%3.69%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		3.70%3.89%4.68%5.07%1.15%2.76%0.82%1.90%2.47%2.99%1.09%1.83%

Часто задаваемые вопросы

IRVH and RINF have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RINF has higher volatility (1.17%) compared to IRVH (0.71%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs RINF's -43.51%.

On 3-year performance, RINF leads with 4.69% vs -0.70% for IRVH. On fees, RINF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RINF has performed better with a 4.69% return vs -0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RINF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for IRVH.

IRVH has the higher dividend yield at 5.56%, compared with 3.70% for RINF.

They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.30% for RINF.

RINF currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRVH и RINF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор