PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRVH с IVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IRVH и IVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRVH и IVOL


2026 (YTD)2025202420232022
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
-2.41%7.71%-5.49%0.83%-6.69%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
-2.15%11.97%-11.07%-5.18%-9.96%

Доходность по периодам

С начала года, IRVH показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у IVOL с доходностью -2.15%.


IRVH

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-2.29%
1 год
0.59%
3 года*
-0.81%
5 лет*
10 лет*

IVOL

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-2.53%
1 год
3.23%
3 года*
-3.05%
5 лет*
-4.75%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Сравнение комиссий IRVH и IVOL

IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.


Доходность на риск

IRVH vs. IVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRVH
Ранг доходности на риск IRVH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVH: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVH: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVH: 1313
Ранг коэф-та Мартина

IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRVH c IVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IRVHIVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.31

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

0.55

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.07

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

0.46

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

0.88

-0.70

IRVH vs. IVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRVH на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа IVOL равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRVH и IVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IRVHIVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.31

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

-0.06

-0.14

Корреляция

Корреляция между IRVH и IVOL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRVH и IVOL

Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности IVOL в 3.75%


TTM2025202420232022202120202019
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
5.37%4.89%3.34%3.69%2.73%0.00%0.00%0.00%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
3.75%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%

Просадки

Сравнение просадок IRVH и IVOL

Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и IVOL.


Загрузка...

Показатели просадок


IRVHIVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-31.16%

+16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-6.72%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-23.04%

+13.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-13.03%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.52%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IRVH и IVOL

Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 2.13%, в то время как у Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IRVHIVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.43%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

4.46%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

10.43%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

12.82%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

12.11%

-3.09%