Сравнение IRVH с LTPZ
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IRVH is actively managed, while LTPZ is passively managed. Over the past 3 years, IRVH returned 0.07%/yr vs -1.20%/yr for LTPZ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for LTPZ.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и LTPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у LTPZ с доходностью 1.21%.
IRVH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -3.71%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTPZ
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- -1.20%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- 0.74%
Сравнение доходности по годам IRVH и LTPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -4.21% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 1.21% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -10.31% |
Correlation
The correlation between IRVH and LTPZ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between IRVH and LTPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. LTPZ — Ранг доходности на риск
IRVH
LTPZ
Сравнение IRVH c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVH | LTPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.07 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.52 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 1.08 | -2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVH и LTPZ
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и LTPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -40.99% | +26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.11% | -7.00% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -15.98% | +7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -32.21% | +21.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -12.47% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.35% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и LTPZ
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 1.13%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 2.72% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 6.71% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 9.21% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 15.87% | -7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 15.07% | -6.27% |
Сравнение комиссий IRVH и LTPZ
IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и LTPZ
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности LTPZ в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.61% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 5.18% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and LTPZ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTPZ has higher volatility (2.72%) compared to IRVH (1.13%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs LTPZ's -40.99%.
On 3-year performance, IRVH leads with 0.07% vs -1.20% for LTPZ. On fees, LTPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IRVH has performed better with a 0.07% return vs -1.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LTPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IRVH.
IRVH has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 5.18% for LTPZ.
They also come from different issuers: Global X and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.20% for LTPZ.
LTPZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и LTPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор