Сравнение IRVH с LTPZ
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IRVH is actively managed, while LTPZ is passively managed. Over the past 3 years, IRVH returned -0.70%/yr vs -0.77%/yr for LTPZ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for LTPZ.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и LTPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у LTPZ с доходностью 0.57%.
IRVH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- -1.62%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTPZ
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- -0.77%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- 0.80%
Сравнение доходности по годам IRVH и LTPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -3.15% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 0.57% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -8.70% |
Correlation
The correlation between IRVH and LTPZ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between IRVH and LTPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. LTPZ — Ранг доходности на риск
IRVH
LTPZ
Сравнение IRVH c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | LTPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.07 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.51 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 1.12 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.39 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.21 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и LTPZ
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и LTPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -40.99% | +26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.89% | -7.00% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -16.27% | +8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -32.64% | +22.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -12.41% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.21% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и LTPZ
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 0.73%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 2.29% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 6.41% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.95% | 9.26% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 15.87% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.85% | 15.06% | -6.21% |
Сравнение комиссий IRVH и LTPZ
IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и LTPZ
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности LTPZ в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.55% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 5.22% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and LTPZ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTPZ has higher volatility (2.29%) compared to IRVH (0.73%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs LTPZ's -40.99%.
On 3-year performance, IRVH leads with -0.70% vs -0.77% for LTPZ. On fees, LTPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IRVH has performed better with a -0.70% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LTPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IRVH.
IRVH has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 5.22% for LTPZ.
They also come from different issuers: Global X and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.20% for LTPZ.
LTPZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и LTPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор