Сравнение IRVH с CARY
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and CARY (Angel Oak Income ETF) are both exchange-traded funds - IRVH is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Global X, while CARY is a Multisector Bonds fund actively managed by Angel Oak. Both are actively managed. Over the past 3 years, IRVH returned 0.07%/yr vs 7.40%/yr for CARY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for CARY.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и CARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 2.21%.
IRVH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -3.71%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRVH и CARY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -4.21% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | 2.57% |
CARY Angel Oak Income ETF | 2.21% | 7.54% | 6.93% | 8.70% | 0.58% |
Correlation
The correlation between IRVH and CARY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. CARY — Ранг доходности на риск
IRVH
CARY
Сравнение IRVH c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVH | CARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.76 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 4.87 | -5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 20.94 | -22.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVH и CARY
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки CARY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и CARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -1.96% | -13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.11% | -1.28% | -4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -1.96% | -6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | 0.00% | -11.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -0.32% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 0.30% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и CARY
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что IRVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.63% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 1.40% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 1.80% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 2.73% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 2.73% | +6.07% |
Сравнение комиссий IRVH и CARY
IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и CARY
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности CARY в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 5.90% | 6.13% | 6.10% | 6.38% | 0.48% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.61% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and CARY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRVH has higher volatility (1.13%) compared to CARY (0.63%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs CARY's -1.96%.
On 3-year performance, CARY leads with 7.40% vs 0.07% for IRVH. On fees, IRVH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CARY has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CARY has performed better with a 7.40% return vs 0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRVH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.
CARY has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 5.61% for IRVH.
IRVH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CARY is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Global X and Angel Oak. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.80% for CARY.
CARY currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и CARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор