Сравнение IRVH с CARY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Angel Oak Income ETF (CARY).
IRVH и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRVH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVH и CARY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVH и CARY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.41% | 7.71% | 0.82% |
CARY Angel Oak Income ETF | 0.96% | 7.54% | -0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.96%.
IRVH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVH и CARY
IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.
Доходность на риск
IRVH vs. CARY — Ранг доходности на риск
IRVH
CARY
Сравнение IRVH c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | CARY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 3.05 | -2.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 4.48 | -4.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.66 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 4.91 | -4.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 18.21 | -18.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 3.05 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 2.82 | -3.01 |
Корреляция
Корреляция между IRVH и CARY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и CARY
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности CARY в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.37% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
CARY Angel Oak Income ETF | 6.07% | 6.13% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и CARY
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и CARY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVH | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -1.28% | -13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -1.28% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -0.84% | -8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -0.22% | -9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.34% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и CARY
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что IRVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVH | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 0.89% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 1.27% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 2.05% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.02% | 2.18% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 2.18% | +6.84% |