Сравнение IRVH с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
IRVH и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRVH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVH и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVH и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -1.97% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.99% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -1.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%.
IRVH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- -0.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVH и VTIP
IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.
Доходность на риск
IRVH vs. VTIP — Ранг доходности на риск
IRVH
VTIP
Сравнение IRVH c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 2.09 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 3.15 | -2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.44 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 4.11 | -3.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 13.24 | -12.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 2.09 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.87 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между IRVH и VTIP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и VTIP
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности VTIP в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.20% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.77% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и VTIP
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVH | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -6.27% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -0.98% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -0.26% | -8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -1.05% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 0.30% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и VTIP
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что IRVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVH | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 0.60% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 0.97% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 1.90% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.02% | 2.78% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 2.74% | +6.28% |