Сравнение IRVH с UGA
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - IRVH is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Global X, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. IRVH is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past 3 years, IRVH returned -0.10%/yr vs 21.50%/yr for UGA. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%.
IRVH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -3.96%
- С начала года
- -4.34%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам IRVH и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -4.34% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 88.71% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | -6.24% |
Correlation
The correlation between IRVH and UGA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. UGA — Ранг доходности на риск
IRVH
UGA
Сравнение IRVH c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVH | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.38 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 4.23 | -4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 11.76 | -12.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVH и UGA
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -86.59% | +71.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -20.32% | +14.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -26.68% | +18.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -5.75% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -36.61% | +26.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 7.30% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и UGA
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 1.28%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 11.35% | -10.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 31.71% | -28.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 35.83% | -31.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.74% | 34.67% | -25.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.74% | 37.23% | -28.49% |
Сравнение комиссий IRVH и UGA
IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и UGA
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.66% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and UGA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.35%) compared to IRVH (1.28%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs UGA's -86.59%.
On 3-year performance, UGA leads with 21.50% vs -0.10% for IRVH. On fees, IRVH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UGA has performed better with a 21.50% return vs -0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRVH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
IRVH has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.00% for UGA.
IRVH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Global X and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор