Сравнение IRVH с RISR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR).
IRVH и RISR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRVH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVH и RISR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVH и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.41% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 1.80% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 1.80%.
IRVH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RISR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVH и RISR
IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Доходность на риск
IRVH vs. RISR — Ранг доходности на риск
IRVH
RISR
Сравнение IRVH c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.99 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.44 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.20 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 4.70 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.99 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 1.25 | -1.45 |
Корреляция
Корреляция между IRVH и RISR составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и RISR
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности RISR в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.37% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и RISR
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, примерно равная максимальной просадке RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и RISR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVH | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -14.31% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -2.61% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -0.36% | -9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -2.25% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.22% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и RISR
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) имеют волатильность 2.13% и 2.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVH | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 2.03% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 4.02% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 6.45% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.02% | 12.04% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 12.04% | -3.02% |