PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRVH с RISR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRVH с RISR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - IRVH is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Global X, while RISR is a Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond. Both are actively managed. Over the past 3 years, IRVH returned 0.16%/yr vs 11.26%/yr for RISR. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. IRVH charges 0.50%/yr vs 1.13%/yr for RISR.

Доходность

Сравнение доходности IRVH и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRVH показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 2.95%.

IRVH

1 день
0.26%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-3.46%
1 год
-2.59%
3 года*
0.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

RISR

1 день
0.11%
1 месяц
0.61%
С начала года
2.95%
6 месяцев
3.46%
1 год
4.31%
3 года*
11.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRVH и RISR

2026 (YTD)2025202420232022
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-3.97%7.71%-5.49%0.83%-6.69%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		2.95%4.63%24.20%7.02%1.24%

Correlation

The correlation between IRVH and RISR is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г.

-0.27

The correlation between IRVH and RISR shifts across timeframes, from -0.27 (all time) to 0.04 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с IRVH:
IRVH с RINFIRVH с SPYIRVH с FIPDXIRVH с CARYIRVH с SCHPIRVH с LTPZIRVH с IVOL
Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с TLT

Доходность на риск

IRVH vs. RISR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRVH
Ранг доходности на риск IRVH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVH: 55
Ранг коэф-та Мартина
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRVH c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRVHRISRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
0.80

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
1.17

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.14

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.66

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

3.92

-4.89

IRVH vs. RISR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRVH на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа RISR равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRVH и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRVH и RISR

Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, примерно равная максимальной просадке RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и RISR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRVHRISRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-14.31%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.11%

-2.61%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.03%

-8.07%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

-0.55%

-10.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-2.16%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.10%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IRVH и RISR

Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) имеют волатильность 1.18% и 1.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRVHRISRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.19%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

3.99%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

5.41%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.79%

11.78%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.79%

11.78%

-2.99%

Сравнение комиссий IRVH и RISR

IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRVH и RISR

Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности RISR в 5.43%

ПозицияTTM20252024202320222021
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		5.60%4.89%3.34%3.69%2.73%0.00%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.43%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%

Часто задаваемые вопросы

IRVH and RISR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RISR has higher volatility (1.19%) compared to IRVH (1.18%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs RISR's -14.31%.

On 3-year performance, RISR leads with 11.26% vs 0.16% for IRVH. On fees, IRVH is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RISR has performed better with a 11.26% return vs 0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRVH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.

IRVH has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 5.43% for RISR.

IRVH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while RISR is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Global X and FolioBeyond. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 1.13% for RISR.

RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRVH и RISR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор