Сравнение IRVH с PXI
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IRVH is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Global X, while PXI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. IRVH is actively managed, while PXI is passively managed. Over the past 3 years, IRVH returned -0.10%/yr vs 14.84%/yr for PXI. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for PXI.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и PXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у PXI с доходностью 29.33%.
IRVH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -3.96%
- С начала года
- -4.34%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXI
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 4.93%
- 6 месяцев
- 21.82%
- С начала года
- 29.33%
- 1 год
- 36.87%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 20.30%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение доходности по годам IRVH и PXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -4.34% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 29.33% | 3.86% | 0.76% | 5.48% | 24.11% |
Correlation
The correlation between IRVH and PXI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. PXI — Ранг доходности на риск
IRVH
PXI
Сравнение IRVH c PXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVH | PXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.27 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.99 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 8.17 | -9.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVH и PXI
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и PXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -85.08% | +70.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -12.40% | +6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -30.74% | +22.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -5.78% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -29.31% | +19.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.52% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и PXI
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 1.28%, в то время как у Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 6.64% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 17.57% | -14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 22.32% | -17.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.74% | 33.07% | -24.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.74% | 36.97% | -28.23% |
Сравнение комиссий IRVH и PXI
IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PXI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и PXI
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности PXI в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.66% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.27% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and PXI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXI has higher volatility (6.64%) compared to IRVH (1.28%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs PXI's -85.08%.
On 3-year performance, PXI leads with 14.84% vs -0.10% for IRVH. On fees, IRVH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PXI has performed better with a 14.84% return vs -0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRVH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for PXI.
IRVH has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 1.27% for PXI.
IRVH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while PXI is Momentum. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.60% for PXI.
PXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и PXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор