Сравнение IRVH с LQDH
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IRVH is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Global X, while LQDH is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, IRVH returned -0.70%/yr vs 8.05%/yr for LQDH. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и LQDH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 2.31%.
IRVH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQDH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 4.64%
Сравнение доходности по годам IRVH и LQDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -3.32% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 2.31% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | 3.30% |
Correlation
The correlation between IRVH and LQDH is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2022 г. | 0.03 |
The correlation between IRVH and LQDH shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. LQDH — Ранг доходности на риск
IRVH
LQDH
Сравнение IRVH c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | LQDH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.56 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.23 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 13.73 | -14.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 2.80 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.58 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и LQDH
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и LQDH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -24.63% | +9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -2.34% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -4.86% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -0.09% | -10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -1.68% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 0.55% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и LQDH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что IRVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.49% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 2.03% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 2.70% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 4.41% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.84% | 6.44% | +2.40% |
Сравнение комиссий IRVH и LQDH
IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и LQDH
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности LQDH в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.56% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 5.95% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and LQDH have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRVH has higher volatility (0.71%) compared to LQDH (0.49%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs LQDH's -24.63%.
On 3-year performance, LQDH leads with 8.05% vs -0.70% for IRVH. On fees, LQDH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LQDH has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LQDH has performed better with a 8.05% return vs -0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQDH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for IRVH.
LQDH has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 5.56% for IRVH.
IRVH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while LQDH is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.25% for LQDH.
LQDH currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и LQDH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор