PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRVH с LQDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IRVH и LQDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRVH показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 2.31%.


IRVH

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-1.82%
3 года*
-0.70%
5 лет*
10 лет*

LQDH

1 день
0.00%
1 месяц
1.09%
С начала года
2.31%
6 месяцев
3.00%
1 год
7.55%
3 года*
8.05%
5 лет*
5.28%
10 лет*
4.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRVH и LQDH


2026 (YTD)2025202420232022
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
-3.32%7.71%-5.49%0.83%-6.69%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
2.31%7.00%7.43%11.14%3.30%

Correlation

The correlation between IRVH and LQDH is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2022 г.

0.03

The correlation between IRVH and LQDH shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IRVH vs. LQDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRVH
Ранг доходности на риск IRVH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVH: 66
Ранг коэф-та Мартина

LQDH
Ранг доходности на риск LQDH: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRVH c LQDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IRVHLQDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.56

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

3.23

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

13.73

-14.50

IRVH vs. LQDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRVH на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа LQDH равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRVH и LQDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IRVHLQDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

2.80

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.58

-0.81

Просадки

Сравнение просадок IRVH и LQDH

Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и LQDH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IRVHLQDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-24.63%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-2.34%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.03%

-4.86%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-0.09%

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-1.68%

-8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.55%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IRVH и LQDH

Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что IRVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IRVHLQDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.49%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

2.03%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

2.70%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

4.41%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.84%

6.44%

+2.40%

Сравнение комиссий IRVH и LQDH

IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRVH и LQDH

Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности LQDH в 5.95%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
5.56%4.89%3.34%3.69%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
5.95%6.06%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%

Часто задаваемые вопросы


IRVH and LQDH have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRVH has higher volatility (0.71%) compared to LQDH (0.49%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs LQDH's -24.63%.

On 3-year performance, LQDH leads with 8.05% vs -0.70% for IRVH. On fees, LQDH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LQDH has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LQDH has performed better with a 8.05% return vs -0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQDH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for IRVH.

LQDH has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 5.56% for IRVH.

IRVH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while LQDH is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.25% for LQDH.

LQDH currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRVH и LQDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор