Сравнение IRVH с ERX
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - IRVH is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Global X, while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). IRVH is actively managed, while ERX is passively managed. Over the past 3 years, IRVH returned -0.10%/yr vs 19.68%/yr for ERX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IRVH charges 0.50%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 57.54%.
IRVH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -3.96%
- С начала года
- -4.34%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 39.75%
- С начала года
- 57.54%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 34.10%
- 10 лет*
- -10.35%
Сравнение доходности по годам IRVH и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -4.34% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 57.54% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 52.06% |
Correlation
The correlation between IRVH and ERX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. ERX — Ранг доходности на риск
IRVH
ERX
Сравнение IRVH c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVH | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.26 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.30 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 5.95 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVH и ERX
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -99.54% | +84.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -29.97% | +23.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -42.34% | +34.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -92.05% | +80.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -67.18% | +57.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 11.57% | -8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и ERX
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 1.28%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 12.31%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 12.31% | -11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 33.63% | -30.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 42.09% | -37.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.74% | 51.72% | -42.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.74% | 68.92% | -60.18% |
Сравнение комиссий IRVH и ERX
IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и ERX
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности ERX в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.62% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.66% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and ERX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERX has higher volatility (12.31%) compared to IRVH (1.28%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs ERX's -99.54%.
On 3-year performance, ERX leads with 19.68% vs -0.10% for IRVH. On fees, IRVH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ERX has performed better with a 19.68% return vs -0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRVH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
IRVH has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 1.62% for ERX.
IRVH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ERX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 1.09% for ERX.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор