Сравнение IRVH с DBC
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - IRVH is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Global X, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. IRVH is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past 3 years, IRVH returned -0.10%/yr vs 11.51%/yr for DBC. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%.
IRVH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -3.96%
- С начала года
- -4.34%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 22.67%
- С начала года
- 27.28%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам IRVH и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -4.34% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.28% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | -0.69% |
Correlation
The correlation between IRVH and DBC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. DBC — Ранг доходности на риск
IRVH
DBC
Сравнение IRVH c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVH | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.29 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.94 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 6.62 | -7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVH и DBC
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -76.36% | +61.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -16.54% | +10.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -16.54% | +8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -26.37% | +15.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -46.12% | +36.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.82% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и DBC
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 1.28%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 6.03% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 16.71% | -13.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 18.85% | -14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.74% | 19.29% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.74% | 17.80% | -9.06% |
Сравнение комиссий IRVH и DBC
IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и DBC
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.66% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and DBC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (6.03%) compared to IRVH (1.28%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs DBC's -76.36%.
On 3-year performance, DBC leads with 11.51% vs -0.10% for IRVH. On fees, IRVH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBC has performed better with a 11.51% return vs -0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRVH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
IRVH has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 2.61% for DBC.
IRVH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.85% for DBC.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор