Сравнение IRVH с AMJB
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and AMJB (Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - IRVH is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Global X, while AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index. IRVH is actively managed, while AMJB is passively managed. Over the past year, IRVH returned -1.82% vs 18.91% for AMJB. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for AMJB.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и AMJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у AMJB с доходностью 18.59%.
IRVH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMJB
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRVH и AMJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -3.32% | 7.71% | -5.07% |
AMJB Alerian MLP Index ETN | 18.59% | 1.36% | 10.85% |
Correlation
The correlation between IRVH and AMJB is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. AMJB — Ранг доходности на риск
IRVH
AMJB
Сравнение IRVH c AMJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Alerian MLP Index ETN (AMJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | AMJB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.21 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.93 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 5.67 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.26 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.72 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и AMJB
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки AMJB в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и AMJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -17.70% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -9.90% | +4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -5.34% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -4.98% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 3.35% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и AMJB
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 0.71%, в то время как у Alerian MLP Index ETN (AMJB) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 5.67% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 12.14% | -8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 15.32% | -10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 18.18% | -9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.84% | 18.18% | -9.34% |
Сравнение комиссий IRVH и AMJB
IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMJB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и AMJB
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, тогда как AMJB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.56% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and AMJB have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMJB has higher volatility (5.67%) compared to IRVH (0.71%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs AMJB's -17.70%.
On 1-year performance, AMJB leads with 18.91% vs -1.82% for IRVH. On fees, IRVH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMJB has performed better with a 18.91% return vs -1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRVH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
IRVH has the higher dividend yield at 5.56%, compared with 0.00% for AMJB.
IRVH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while AMJB is Energy Equities. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.85% for AMJB.
AMJB currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и AMJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор