Сравнение IRVH с AMJB
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and AMJB (Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - IRVH is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Global X, while AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index. IRVH is actively managed, while AMJB is passively managed. Over the past year, IRVH returned -2.59% vs 14.93% for AMJB. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for AMJB.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и AMJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у AMJB с доходностью 14.78%.
IRVH
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 0.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMJB
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 14.78%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRVH и AMJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -3.97% | 7.71% | -5.07% |
AMJB Alerian MLP Index ETN | 14.78% | 1.36% | 10.85% |
Correlation
The correlation between IRVH and AMJB is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. AMJB — Ранг доходности на риск
IRVH
AMJB
Сравнение IRVH c AMJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Alerian MLP Index ETN (AMJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVH | AMJB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.17 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.28 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 3.90 | -4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVH и AMJB
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки AMJB в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и AMJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -17.70% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.11% | -11.80% | +5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -8.38% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -5.04% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.85% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и AMJB
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 1.18%, в то время как у Alerian MLP Index ETN (AMJB) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 7.13% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 12.71% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | 16.08% | -11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.79% | 18.37% | -9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 18.37% | -9.58% |
Сравнение комиссий IRVH и AMJB
IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMJB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и AMJB
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, тогда как AMJB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.60% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and AMJB have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMJB has higher volatility (7.13%) compared to IRVH (1.18%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs AMJB's -17.70%.
On 1-year performance, AMJB leads with 14.93% vs -2.59% for IRVH. On fees, IRVH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMJB has performed better with a 14.93% return vs -2.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRVH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
IRVH has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 0.00% for AMJB.
IRVH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while AMJB is Energy Equities. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.85% for AMJB.
AMJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и AMJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор