Сравнение IRTR с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IRTR и VWIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRTR и VWIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | -0.08% | 12.70% | 7.59% | 10.63% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 0.28% | 11.08% | 5.92% | 10.04% |
Доходность по периодам
С начала года, IRTR показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 0.28%.
IRTR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWIAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 5.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRTR и VWIAX
IRTR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWIAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IRTR vs. VWIAX — Ранг доходности на риск
IRTR
VWIAX
Сравнение IRTR c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRTR | VWIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.75 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.75 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 6.90 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRTR | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.92 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между IRTR и VWIAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTR и VWIAX
Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности VWIAX в 8.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 3.07% | 3.03% | 3.03% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 8.01% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок IRTR и VWIAX
Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и VWIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRTR | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -21.64% | +15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -5.00% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -3.11% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -2.23% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.27% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRTR и VWIAX
Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что IRTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRTR | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 2.26% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 3.75% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73% | 6.71% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 6.96% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 6.90% | +0.13% |