PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRTR с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRTR с PRPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности IRTR и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRTR и PRPFX

2026 (YTD)202520242023
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		-0.08%12.70%7.59%10.63%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		4.73%28.78%19.36%6.08%

Доходность по периодам

С начала года, IRTR показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 4.73%.

IRTR

1 день
0.23%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRPFX

1 день
1.95%
1 месяц
-5.63%
С начала года
4.73%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.18%
3 года*
20.75%
5 лет*
12.38%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Retirement ETF

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с IRTR:
IRTR с VTINXIRTR с ITDBIRTR с FIKFXIRTR с VOOIRTR с VGWIXIRTR с SWHRXIRTR с VASIX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий IRTR и PRPFX

IRTR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF

Доходность на риск

IRTR vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRTR c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRTRPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.99

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.47

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

3.44

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

12.34

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRTR vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRTR на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRTR и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRTRPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.99

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.80

+1.02

Корреляция

Корреляция между IRTR и PRPFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRTR и PRPFX

Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности PRPFX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		3.07%3.03%3.03%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.12%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок IRTR и PRPFX

Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRTRPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-27.16%

+20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-8.10%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-6.31%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-3.52%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.26%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IRTR и PRPFX

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) составляет 3.06%, в то время как у Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что IRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRTRPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.25%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

11.47%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

13.87%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

11.06%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

10.59%

-3.56%