PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRTR с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRTR с PRPFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRTR (Ishares Lifepath Retirement ETF) and PRPFX (Permanent Portfolio Permanent Portfolio) are both funds - IRTR is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while PRPFX is a Diversified Portfolio fund managed by Permanent Portfolio. Over the past year, IRTR returned 13.84% vs 23.21% for PRPFX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRTR charges 0.08%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.

Доходность

Сравнение доходности IRTR и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRTR показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 6.75%.

IRTR

1 день
0.21%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.36%
6 месяцев
5.66%
1 год
13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRPFX

1 день
-0.49%
1 месяц
0.99%
С начала года
6.75%
6 месяцев
9.08%
1 год
23.21%
3 года*
21.47%
5 лет*
11.56%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRTR и PRPFX

2026 (YTD)202520242023
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		5.36%12.70%7.59%10.63%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		6.75%28.78%19.36%6.08%

Correlation

The correlation between IRTR and PRPFX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.63

The correlation between IRTR and PRPFX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Retirement ETF

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с IRTR:
IRTR с VTINXIRTR с ITDBIRTR с FIKFXIRTR с VOOIRTR с VGWIXIRTR с VASIXIRTR с SWHRX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX

Доходность на риск

IRTR vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRTR c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRTRPRPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.89

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.32

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.91

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

8.07

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRTR vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRTR на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPFX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRTR и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRTRPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.89

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.80

+1.22

Просадки

Сравнение просадок IRTR и PRPFX

Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и PRPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRTRPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-27.16%

+20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-8.10%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-4.50%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-3.52%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.91%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IRTR и PRPFX

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) составляет 2.12%, в то время как у Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что IRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRTRPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.64%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

11.21%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

12.45%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

11.05%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

10.61%

-3.58%

Сравнение комиссий IRTR и PRPFX

IRTR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRTR и PRPFX

Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности PRPFX в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		2.99%3.03%3.03%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.06%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Часто задаваемые вопросы

IRTR and PRPFX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRPFX has higher volatility (2.64%) compared to IRTR (2.12%). In terms of maximum drawdown, IRTR dropped -6.29% vs PRPFX's -27.16%.

IRTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRTR и PRPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор