Сравнение IRTR с ITDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI).
IRTR и ITDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. ITDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IRTR и ITDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRTR и ITDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | -0.08% | 12.70% | 7.59% | 10.63% |
ITDI Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF | -0.60% | 21.90% | 16.73% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, IRTR показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у ITDI с доходностью -0.60%.
IRTR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITDI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRTR и ITDI
IRTR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ITDI в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IRTR vs. ITDI — Ранг доходности на риск
IRTR
ITDI
Сравнение IRTR c ITDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRTR | ITDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.90 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.91 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 8.66 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRTR | ITDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 1.46 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между IRTR и ITDI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTR и ITDI
Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности ITDI в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 3.07% | 3.03% | 3.03% | 0.85% |
ITDI Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF | 1.64% | 1.63% | 1.68% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок IRTR и ITDI
Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки ITDI в -16.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и ITDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRTR | ITDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -16.31% | +10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -11.73% | +6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -5.98% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -1.61% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.59% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRTR и ITDI
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) составляет 3.06%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что IRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRTR | ITDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 6.17% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 10.03% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73% | 17.06% | -9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 14.48% | -7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 14.48% | -7.45% |