Сравнение IRTR с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и iShares Gold Trust (IAU).
IRTR и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IRTR и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRTR и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | -0.08% | 12.70% | 7.59% | 10.63% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, IRTR показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
IRTR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRTR и IAU
IRTR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IRTR vs. IAU — Ранг доходности на риск
IRTR
IAU
Сравнение IRTR c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRTR | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.90 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.33 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.72 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 9.95 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRTR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.90 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.65 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между IRTR и IAU составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTR и IAU
Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 3.07% | 3.03% | 3.03% | 0.85% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRTR и IAU
Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRTR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -45.14% | +38.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -19.18% | +13.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -11.71% | +8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -15.98% | +15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 5.23% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRTR и IAU
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) составляет 3.06%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRTR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 10.44% | -7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 24.15% | -19.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73% | 27.64% | -19.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 17.70% | -10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 15.83% | -8.80% |