Сравнение IRT с O
IRT (Independence Realty Trust, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — IRT in REIT - Residential, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, IRT returned 13.35%/yr vs 4.54%/yr for O. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IRT и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRT показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции IRT превзошли акции O по среднегодовой доходности: 13.35% против 4.54% соответственно.
IRT
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- -3.04%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 13.35%
O
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам IRT и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRT Independence Realty Trust, Inc. | -4.47% | -8.55% | 34.27% | -5.58% | -32.88% | 98.03% | 0.28% | 62.55% | -1.90% | 21.74% |
O Realty Income Corporation | 12.37% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between IRT and O is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2013 г. | 0.50 |
The correlation between IRT and O shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IRT:
$0.20
O:
$1.17
IRT:
82.18
O:
52.79
IRT:
2.12
O:
4.30
IRT:
7.98
O:
7.13
IRT:
$496.45M
O:
$5.92B
IRT:
$168.31M
O:
$3.89B
IRT:
$293.35M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRT vs. O — Ранг доходности на риск
IRT
O
Сравнение IRT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Independence Realty Trust, Inc. (IRT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRT | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.17 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 2.71 | -3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRT и O
Максимальная просадка IRT за все время составила -56.46%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRT и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.46% | -48.45% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -11.10% | -4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -26.49% | -7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.73% | -34.48% | -20.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.46% | -48.28% | -8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.09% | -7.03% | -25.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -9.20% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 4.77% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRT и O
Independence Realty Trust, Inc. (IRT) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что IRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 6.01% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 12.15% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 16.39% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.11% | 18.92% | +8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 25.66% | +4.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRT и O
Дивидендная доходность IRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности O в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRT Independence Realty Trust, Inc. | 4.12% | 3.83% | 3.23% | 4.05% | 3.20% | 2.24% | 4.02% | 5.11% | 7.84% | 7.14% | 8.07% | 9.59% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Independence Realty Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IRT and O have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRT has higher volatility (6.83%) compared to O (6.01%). In terms of maximum drawdown, IRT dropped -56.46% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRT и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор