PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRT с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IRT и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Independence Realty Trust, Inc. (IRT) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRT показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции IRT превзошли акции O по среднегодовой доходности: 13.35% против 4.54% соответственно.


IRT

1 день
1.48%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-2.65%
1 год
-3.04%
3 года*
2.21%
5 лет*
1.26%
10 лет*
13.35%

O

1 день
0.75%
1 месяц
0.39%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.31%
1 год
12.88%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.92%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRT и O


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRT
Independence Realty Trust, Inc.
-4.47%-8.55%34.27%-5.58%-32.88%98.03%0.28%62.55%-1.90%21.74%
O
Realty Income Corporation
12.37%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between IRT and O is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2013 г.

0.50

The correlation between IRT and O shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

IRT:

$0.20

O:

$1.17

Коэффициент P/E

IRT:

82.18

O:

52.79

Коэффициент PEG

IRT:

2.12

O:

4.30

Коэффициент P/S

IRT:

7.98

O:

7.13

Общая выручка (12 мес.)

IRT:

$496.45M

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRT:

$168.31M

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

IRT:

$293.35M

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Independence Realty Trust, Inc.

Realty Income Corporation

Доходность на риск

IRT vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRT
Ранг доходности на риск IRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRT: 3535
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRT c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Independence Realty Trust, Inc. (IRT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IRTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.14

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.17

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

2.71

-3.12

IRT vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRT на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRT и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRT и O

Максимальная просадка IRT за все время составила -56.46%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRT и O.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IRTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.46%

-48.45%

-8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-11.10%

-4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-26.49%

-7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.73%

-34.48%

-20.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.46%

-48.28%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.09%

-7.03%

-25.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.65%

-9.20%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

4.77%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IRT и O

Independence Realty Trust, Inc. (IRT) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что IRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IRTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

6.01%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

12.15%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

16.39%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

18.92%

+8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.90%

25.66%

+4.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRT и O

Дивидендная доходность IRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности O в 5.22%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRT
Independence Realty Trust, Inc.
4.12%3.83%3.23%4.05%3.20%2.24%4.02%5.11%7.84%7.14%8.07%9.59%
O
Realty Income Corporation
5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRT и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Independence Realty Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B202220232024202520260
1.55B
(IRT) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


IRT and O have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRT has higher volatility (6.83%) compared to O (6.01%). In terms of maximum drawdown, IRT dropped -56.46% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRT и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор