Сравнение IRT с BRT
IRT (Independence Realty Trust, Inc.) and BRT (BRT Apartments Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, IRT returned 13.35%/yr vs 13.33%/yr for BRT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRT и BRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRT показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у BRT с доходностью 3.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRT имеют среднегодовую доходность 13.35%, а акции BRT немного отстают с 13.33%.
IRT
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- -3.04%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 13.35%
BRT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- -1.37%
- 3 года*
- -2.62%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение доходности по годам IRT и BRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRT Independence Realty Trust, Inc. | -4.47% | -8.55% | 34.27% | -5.58% | -32.88% | 98.03% | 0.28% | 62.55% | -1.90% | 21.74% |
BRT BRT Apartments Corp. | 3.54% | -13.25% | 2.72% | -0.04% | -14.36% | 65.66% | -3.09% | 57.19% | 3.74% | 48.82% |
Correlation
The correlation between IRT and BRT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2013 г. | 0.32 |
The correlation between IRT and BRT shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IRT:
$4.00B
BRT:
$269.87M
IRT:
$0.20
BRT:
-$0.68
IRT:
7.98
BRT:
2.75
IRT:
$496.45M
BRT:
$98.01M
IRT:
$168.31M
BRT:
$12.37M
IRT:
$293.35M
BRT:
$38.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRT vs. BRT — Ранг доходности на риск
IRT
BRT
Сравнение IRT c BRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Independence Realty Trust, Inc. (IRT) и BRT Apartments Corp. (BRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRT | BRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.09 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.17 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRT и BRT
Максимальная просадка IRT за все время составила -56.46%, что меньше максимальной просадки BRT в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRT и BRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRT | BRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.46% | -95.38% | +38.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -16.00% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -27.60% | -6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.73% | -35.28% | -19.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.46% | -58.76% | +2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.09% | -26.80% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -50.88% | +34.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 8.20% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRT и BRT
Independence Realty Trust, Inc. (IRT) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с BRT Apartments Corp. (BRT) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что IRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRT | BRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 4.11% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 12.81% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 20.39% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.11% | 29.12% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 36.54% | -6.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRT и BRT
Дивидендная доходность IRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности BRT в 6.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRT BRT Apartments Corp. | 6.69% | 6.80% | 5.55% | 5.38% | 4.99% | 3.75% | 5.79% | 4.95% | 6.99% | 3.05% | 0.00% | 0.00% |
IRT Independence Realty Trust, Inc. | 4.12% | 3.83% | 3.23% | 4.05% | 3.20% | 2.24% | 4.02% | 5.11% | 7.84% | 7.14% | 8.07% | 9.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRT и BRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Independence Realty Trust, Inc. и BRT Apartments Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IRT and BRT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRT has higher volatility (6.83%) compared to BRT (4.11%). In terms of maximum drawdown, IRT dropped -56.46% vs BRT's -95.38%.
BRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRT и BRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор