PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRT с BRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IRT с BRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRT (Independence Realty Trust, Inc.) and BRT (BRT Apartments Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, IRT returned 13.53%/yr vs 12.95%/yr for BRT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IRT и BRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Independence Realty Trust, Inc. (IRT) и BRT Apartments Corp. (BRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRT показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у BRT с доходностью -0.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRT имеют среднегодовую доходность 13.53%, а акции BRT немного отстают с 12.95%.

IRT

1 день
1.91%
1 месяц
0.24%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
0.84%
1 год
-7.00%
3 года*
1.31%
5 лет*
2.16%
10 лет*
13.53%

BRT

1 день
0.91%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
2.27%
1 год
-4.38%
3 года*
-3.50%
5 лет*
0.80%
10 лет*
12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRT и BRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRT
Independence Realty Trust, Inc.		-4.29%-8.55%34.27%-5.58%-32.88%98.03%0.28%62.55%-1.90%21.74%
BRT
BRT Apartments Corp.		-0.55%-13.25%2.72%-0.04%-14.36%65.66%-3.09%57.19%3.74%48.82%

Correlation

The correlation between IRT and BRT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2013 г.

0.32

The correlation between IRT and BRT shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRT:

$4.01B

BRT:

$259.21M

EPS

IRT:

$0.20

BRT:

-$0.68

Коэффициент P/S

IRT:

7.99

BRT:

2.64

Общая выручка (12 мес.)

IRT:

$496.45M

BRT:

$98.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

IRT:

$168.31M

BRT:

$12.37M

EBITDA (12 мес.)

IRT:

$293.35M

BRT:

$38.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Independence Realty Trust, Inc.

BRT Apartments Corp.

Часто сравнивают с IRT:
IRT с SPYIRT с GDDYIRT с FXAIXIRT с ABRIRT с SPGIRT с VOOIRT с VTI
Часто сравнивают с BRT:
BRT с AVGOBRT с CLPRBRT с VREBRT с ELMEBRT с CSRBRT с NXRTBRT с ABR

Доходность на риск

IRT vs. BRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRT
Ранг доходности на риск IRT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BRT
Ранг доходности на риск BRT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRT c BRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Independence Realty Trust, Inc. (IRT) и BRT Apartments Corp. (BRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRTBRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-0.21

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
-0.16

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.98

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.27

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

-0.54

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRT vs. BRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRT на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа BRT равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRT и BRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRTBRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

-0.21

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.03

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.05

+0.36

Просадки

Сравнение просадок IRT и BRT

Максимальная просадка IRT за все время составила -56.46%, что меньше максимальной просадки BRT в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRT и BRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRTBRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.46%

-95.38%

+38.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-16.00%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-27.60%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.73%

-35.28%

-19.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.46%

-58.76%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.97%

-29.69%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-50.90%

+34.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

8.11%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IRT и BRT

Independence Realty Trust, Inc. (IRT) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с BRT Apartments Corp. (BRT) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что IRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRTBRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.69%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

13.15%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

20.53%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.12%

29.23%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.87%

36.52%

-6.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRT и BRT

Дивидендная доходность IRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности BRT в 6.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRT
BRT Apartments Corp.		6.97%6.80%5.55%5.38%4.99%3.75%5.79%4.95%6.99%3.05%0.00%0.00%
IRT
Independence Realty Trust, Inc.		4.11%3.83%3.23%4.05%3.20%2.24%4.02%5.11%7.84%7.14%8.07%9.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRT и BRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Independence Realty Trust, Inc. и BRT Apartments Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M202220232024202520260
24.61M
(IRT) Общая выручка
(BRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IRT and BRT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRT has higher volatility (5.59%) compared to BRT (4.69%). In terms of maximum drawdown, IRT dropped -56.46% vs BRT's -95.38%.

BRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRT и BRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор