PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRT с ABR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IRT с ABR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Independence Realty Trust, Inc. (IRT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Доходность

Сравнение доходности IRT и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Independence Realty Trust, Inc. (IRT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRT и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRT
Independence Realty Trust, Inc.		-13.96%-8.55%34.27%-5.58%-32.88%98.03%0.28%62.55%-1.90%21.74%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		0.32%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRT:

$3.62B

ABR:

$1.60B

EPS

IRT:

$0.10

ABR:

$0.51

Коэффициент P/E

IRT:

152.66

ABR:

14.73

Коэффициент P/S

IRT:

7.25

ABR:

4.13

Общая выручка (12 мес.)

IRT:

$490.57M

ABR:

$382.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

IRT:

$285.24M

ABR:

$232.49M

EBITDA (12 мес.)

IRT:

$262.53M

ABR:

$938.50M

Доходность по периодам

С начала года, IRT показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции IRT превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 13.22% против 12.00% соответственно.

IRT

1 день
-0.13%
1 месяц
-9.61%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-7.35%
1 год
-27.47%
3 года*
1.31%
5 лет*
2.55%
10 лет*
13.22%

ABR

1 день
-2.59%
1 месяц
-9.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-34.60%
1 год
-28.56%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Independence Realty Trust, Inc.

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с IRT:
IRT с SPYIRT с BRTIRT с FXAIXIRT с GDDYIRT с SPGIRT с VOOIRT с VTI
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

IRT vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRT
Ранг доходности на риск IRT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRT c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Independence Realty Trust, Inc. (IRT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRTABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.15

-0.71

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.59

-0.86

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

0.90

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.68

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

-1.28

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRT vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRT на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа ABR равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRT и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRTABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

-0.71

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.12

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.30

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.08

+0.30

Корреляция

Корреляция между IRT и ABR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRT и ABR

Дивидендная доходность IRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности ABR в 15.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRT
Independence Realty Trust, Inc.		4.57%3.83%3.23%4.05%3.20%2.24%4.02%5.11%7.84%7.14%8.07%9.59%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.98%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%

Просадки

Сравнение просадок IRT и ABR

Максимальная просадка IRT за все время составила -56.46%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRT и ABR.

Загрузка...

Показатели просадок

IRTABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.46%

-97.76%

+41.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-40.49%

+12.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.73%

-46.72%

-8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.46%

-72.76%

+16.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.84%

-42.15%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.35%

-41.83%

+25.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.65%

21.68%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IRT и ABR

Текущая волатильность для Independence Realty Trust, Inc. (IRT) составляет 4.75%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что IRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRTABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

12.43%

-7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

30.55%

-15.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.00%

40.51%

-16.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.10%

36.11%

-9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.90%

39.77%

-9.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRT и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Independence Realty Trust, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
-362.11M
(IRT) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию