PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRT с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRT с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Independence Realty Trust, Inc. (IRT) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности IRT и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Independence Realty Trust, Inc. (IRT) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRT и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRT
Independence Realty Trust, Inc.		-13.96%-8.55%34.27%-5.58%-32.88%98.03%0.28%62.55%-1.90%21.74%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, IRT показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции IRT уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 13.22% против 14.08% соответственно.

IRT

1 день
-0.13%
1 месяц
-9.61%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-7.35%
1 год
-27.47%
3 года*
1.31%
5 лет*
2.55%
10 лет*
13.22%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Independence Realty Trust, Inc.

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с IRT:
IRT с SPYIRT с BRTIRT с GDDYIRT с SPGIRT с ABRIRT с VOOIRT с VTI
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

IRT vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRT
Ранг доходности на риск IRT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRT c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Independence Realty Trust, Inc. (IRT) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRTFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.15

0.97

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.59

1.49

-3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.23

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.52

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

7.30

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRT vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRT на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRT и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRTFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

0.97

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.70

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.78

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.76

-0.39

Корреляция

Корреляция между IRT и FXAIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRT и FXAIX

Дивидендная доходность IRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRT
Independence Realty Trust, Inc.		4.57%3.83%3.23%4.05%3.20%2.24%4.02%5.11%7.84%7.14%8.07%9.59%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок IRT и FXAIX

Максимальная просадка IRT за все время составила -56.46%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRT и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRTFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.46%

-33.79%

-22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-12.13%

-15.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.73%

-24.50%

-30.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.46%

-33.79%

-22.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.84%

-6.23%

-32.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.35%

-3.83%

-12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.65%

2.53%

+16.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IRT и FXAIX

Текущая волатильность для Independence Realty Trust, Inc. (IRT) составляет 4.75%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRTFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.34%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

9.53%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.00%

18.32%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.10%

16.92%

+10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.90%

18.05%

+11.85%