Сравнение IRT с SPG
IRT (Independence Realty Trust, Inc.) and SPG (Simon Property Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — IRT in REIT - Residential, SPG in REIT - Retail. Over the past 10 years, IRT returned 13.35%/yr vs 6.06%/yr for SPG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRT и SPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRT показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 22.73%. За последние 10 лет акции IRT превзошли акции SPG по среднегодовой доходности: 13.35% против 6.06% соответственно.
IRT
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- -3.04%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 13.35%
SPG
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 9.87%
- С начала года
- 22.73%
- 6 месяцев
- 20.65%
- 1 год
- 45.34%
- 3 года*
- 33.94%
- 5 лет*
- 17.46%
- 10 лет*
- 6.06%
Сравнение доходности по годам IRT и SPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRT Independence Realty Trust, Inc. | -4.47% | -8.55% | 34.27% | -5.58% | -32.88% | 98.03% | 0.28% | 62.55% | -1.90% | 21.74% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 22.73% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
Correlation
The correlation between IRT and SPG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2013 г. | 0.48 |
The correlation between IRT and SPG has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IRT:
$0.20
SPG:
$17.14
IRT:
82.18
SPG:
12.96
IRT:
2.12
SPG:
0.51
IRT:
7.98
SPG:
8.19
IRT:
$496.45M
SPG:
$6.65B
IRT:
$168.31M
SPG:
$5.71B
IRT:
$293.35M
SPG:
$7.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRT vs. SPG — Ранг доходности на риск
IRT
SPG
Сравнение IRT c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Independence Realty Trust, Inc. (IRT) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRT | SPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.40 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.95 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 14.19 | -14.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRT и SPG
Максимальная просадка IRT за все время составила -56.46%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRT и SPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRT | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.46% | -77.00% | +20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -11.54% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -24.32% | -9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.73% | -45.84% | -8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.46% | -77.00% | +20.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.09% | 0.00% | -32.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -13.82% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 3.21% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRT и SPG
Independence Realty Trust, Inc. (IRT) и Simon Property Group, Inc. (SPG) имеют волатильность 6.83% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRT | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 6.58% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 14.63% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 19.15% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.11% | 26.49% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 37.12% | -7.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRT и SPG
Дивидендная доходность IRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности SPG в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRT Independence Realty Trust, Inc. | 4.12% | 3.83% | 3.23% | 4.05% | 3.20% | 2.24% | 4.02% | 5.11% | 7.84% | 7.14% | 8.07% | 9.59% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 3.96% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRT и SPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Independence Realty Trust, Inc. и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IRT and SPG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRT has higher volatility (6.83%) compared to SPG (6.58%). In terms of maximum drawdown, IRT dropped -56.46% vs SPG's -77.00%.
SPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRT и SPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор