PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRT с SPG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IRT с SPG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Independence Realty Trust, Inc. (IRT) и Simon Property Group, Inc. (SPG).

Доходность

Сравнение доходности IRT и SPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Independence Realty Trust, Inc. (IRT) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRT и SPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRT
Independence Realty Trust, Inc.		-13.96%-8.55%34.27%-5.58%-32.88%98.03%0.28%62.55%-1.90%21.74%
SPG
Simon Property Group, Inc.		2.78%12.94%26.92%29.24%-21.91%95.72%-38.64%-6.74%2.55%0.98%

Фундаментальные показатели

EPS

IRT:

$0.10

SPG:

$7.18

Коэффициент P/E

IRT:

152.66

SPG:

26.20

Коэффициент PEG

IRT:

15.85

SPG:

1.08

Коэффициент P/S

IRT:

7.25

SPG:

6.45

Общая выручка (12 мес.)

IRT:

$490.57M

SPG:

$6.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRT:

$285.24M

SPG:

$5.33B

EBITDA (12 мес.)

IRT:

$262.53M

SPG:

$4.69B

Доходность по периодам

С начала года, IRT показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции IRT превзошли акции SPG по среднегодовой доходности: 13.22% против 4.15% соответственно.

IRT

1 день
-0.13%
1 месяц
-9.61%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-7.35%
1 год
-27.47%
3 года*
1.31%
5 лет*
2.55%
10 лет*
13.22%

SPG

1 день
0.84%
1 месяц
-6.35%
С начала года
2.78%
6 месяцев
3.68%
1 год
18.61%
3 года*
25.33%
5 лет*
16.59%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Independence Realty Trust, Inc.

Simon Property Group, Inc.

Часто сравнивают с IRT:
IRT с SPYIRT с BRTIRT с FXAIXIRT с GDDYIRT с ABRIRT с VOOIRT с VTI
Часто сравнивают с SPG:
SPG с OSPG с SPYSPG с VNQSPG с VOOSPG с MASPG с ARESPG с SCHD

Доходность на риск

IRT vs. SPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRT
Ранг доходности на риск IRT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPG
Ранг доходности на риск SPG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRT c SPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Independence Realty Trust, Inc. (IRT) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRTSPGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.15

0.75

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.59

1.15

-2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.17

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.07

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

3.73

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRT vs. SPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRT на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа SPG равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRT и SPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRTSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

0.75

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.62

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.11

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

0.00

Корреляция

Корреляция между IRT и SPG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRT и SPG

Дивидендная доходность IRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что сопоставимо с доходностью SPG в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRT
Independence Realty Trust, Inc.		4.57%3.83%3.23%4.05%3.20%2.24%4.02%5.11%7.84%7.14%8.07%9.59%
SPG
Simon Property Group, Inc.		4.60%4.62%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%

Просадки

Сравнение просадок IRT и SPG

Максимальная просадка IRT за все время составила -56.46%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRT и SPG.

Загрузка...

Показатели просадок

IRTSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.46%

-77.00%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-17.63%

-10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.73%

-45.84%

-8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.46%

-77.00%

+20.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.84%

-6.67%

-32.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.35%

-13.91%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.65%

5.06%

+13.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IRT и SPG

Текущая волатильность для Independence Realty Trust, Inc. (IRT) составляет 4.75%, в то время как у Simon Property Group, Inc. (SPG) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что IRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRTSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

7.05%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

13.44%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.00%

24.97%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.10%

26.74%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.90%

37.07%

-7.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRT и SPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Independence Realty Trust, Inc. и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
1.79B
(IRT) Общая выручка
(SPG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию