Сравнение IRT с SPG
IRT (Independence Realty Trust, Inc.) and SPG (Simon Property Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — IRT in REIT - Residential, SPG in REIT - Retail. Over the past 10 years, IRT returned 12.26%/yr vs 5.58%/yr for SPG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRT и SPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRT показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 26.23%. За последние 10 лет акции IRT превзошли акции SPG по среднегодовой доходности: 12.26% против 5.58% соответственно.
IRT
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- -0.74%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 12.26%
SPG
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 6.16%
- 6 месяцев
- 28.17%
- С начала года
- 26.23%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 19.09%
- 10 лет*
- 5.58%
Сравнение доходности по годам IRT и SPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRT Independence Realty Trust, Inc. | -0.74% | -8.55% | 34.27% | -5.58% | -32.88% | 98.03% | 0.28% | 62.55% | -1.90% | 21.74% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 26.23% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
Correlation
The correlation between IRT and SPG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2013 г. | 0.48 |
The correlation between IRT and SPG shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IRT:
$4.00B
SPG:
$74.10B
IRT:
$0.20
SPG:
$19.29
IRT:
85.15
SPG:
11.84
IRT:
2.20
SPG:
0.47
IRT:
8.27
SPG:
7.48
IRT:
$496.45M
SPG:
$6.65B
IRT:
$168.31M
SPG:
$5.71B
IRT:
$293.35M
SPG:
$7.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRT vs. SPG — Ранг доходности на риск
IRT
SPG
Сравнение IRT c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Independence Realty Trust, Inc. (IRT) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRT | SPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.42 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 4.20 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 15.09 | -14.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRT и SPG
Максимальная просадка IRT за все время составила -56.46%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRT и SPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRT | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.46% | -77.00% | +20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -11.54% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.95% | -24.32% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.73% | -45.84% | -8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.46% | -77.00% | +20.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.44% | 0.00% | -29.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -13.80% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 3.21% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRT и SPG
Independence Realty Trust, Inc. (IRT) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Simon Property Group, Inc. (SPG) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что IRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRT | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 6.96% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 15.38% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 19.44% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.17% | 26.46% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.85% | 37.13% | -7.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRT и SPG
Дивидендная доходность IRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности SPG в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRT Independence Realty Trust, Inc. | 4.07% | 3.83% | 3.23% | 4.05% | 3.20% | 2.24% | 4.02% | 5.11% | 7.84% | 7.14% | 8.07% | 9.59% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 3.85% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRT и SPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Independence Realty Trust, Inc. и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IRT and SPG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRT has higher volatility (7.71%) compared to SPG (6.96%). In terms of maximum drawdown, IRT dropped -56.46% vs SPG's -77.00%.
SPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRT и SPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор