PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRONX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRONX с VTCLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRONX (Ironclad Managed Risk Fund) and VTCLX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares) are both mutual funds - IRONX is a Options Trading fund managed by BlackRock, while VTCLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, IRONX returned 26.78%/yr vs 15.38%/yr for VTCLX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IRONX charges 1.25%/yr vs 0.09%/yr for VTCLX.

Доходность

Сравнение доходности IRONX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRONX показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции IRONX превзошли акции VTCLX по среднегодовой доходности: 26.78% против 15.38% соответственно.

IRONX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.80%
С начала года
4.97%
6 месяцев
4.26%
1 год
14.47%
3 года*
12.12%
5 лет*
9.52%
10 лет*
26.78%

VTCLX

1 день
-0.70%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.36%
1 год
27.36%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.10%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRONX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		4.97%10.57%14.78%10.61%0.26%13.24%5.91%458.33%1.99%3.33%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		10.53%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Correlation

The correlation between IRONX and VTCLX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2010 г.

0.85

The correlation between IRONX and VTCLX shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ironclad Managed Risk Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IRONX:
IRONX с MTBAIRONX с RSBTIRONX с JHQAXIRONX с RSSTIRONX с EQTIXIRONX с SPYIRONX с SHIIX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Доходность на риск

IRONX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRONX
Ранг доходности на риск IRONX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRONX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRONX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRONXVTCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.29

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.14

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.13

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

14.54

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRONX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRONX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRONX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRONXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.29

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.76

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IRONX и VTCLX

Максимальная просадка IRONX за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRONX и VTCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRONXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-55.18%

+41.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-8.79%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.68%

-19.01%

+7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-24.98%

+13.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.71%

-34.56%

+20.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.70%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-7.56%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.89%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IRONX и VTCLX

Текущая волатильность для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) составляет 1.87%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что IRONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRONXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

2.95%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

9.10%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.14%

12.03%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

17.22%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.75%

18.27%

+22.48%

Сравнение комиссий IRONX и VTCLX

IRONX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRONX и VTCLX

Дивидендная доходность IRONX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VTCLX в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.06%0.06%0.19%5.17%2.97%13.84%4.16%121.75%8.85%9.93%1.42%0.38%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.85%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IRONX and VTCLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTCLX has higher volatility (2.95%) compared to IRONX (1.87%). In terms of maximum drawdown, IRONX dropped -13.71% vs VTCLX's -55.18%.

VTCLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRONX и VTCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор