PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRONX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRONX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

IRONX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности IRONX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRONX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		-3.04%10.57%14.78%10.61%0.26%13.24%5.91%458.33%1.99%3.33%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, IRONX показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции IRONX превзошли акции VTCLX по среднегодовой доходности: 25.89% против 13.99% соответственно.

IRONX

1 день
1.40%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-2.40%
1 год
8.36%
3 года*
9.96%
5 лет*
8.52%
10 лет*
25.89%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ironclad Managed Risk Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IRONX:
IRONX с MTBAIRONX с RSBTIRONX с JHQAXIRONX с RSSTIRONX с SPYIRONX с EQTIXIRONX с ^GSPC
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий IRONX и VTCLX

IRONX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

IRONX
Ironclad Managed Risk Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

IRONX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRONX
Ранг доходности на риск IRONX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRONX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRONX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRONXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.98

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.50

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.52

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

7.35

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRONX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRONX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRONX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRONXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.98

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.64

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.50

+0.06

Корреляция

Корреляция между IRONX и VTCLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRONX и VTCLX

Дивидендная доходность IRONX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.06%0.06%0.19%5.17%2.97%13.84%4.16%121.75%8.85%9.93%1.42%0.38%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок IRONX и VTCLX

Максимальная просадка IRONX за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRONX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRONXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-55.18%

+41.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-12.20%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-24.98%

+13.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.71%

-34.56%

+20.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-6.12%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-7.61%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.53%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IRONX и VTCLX

Текущая волатильность для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что IRONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRONXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

5.42%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

9.68%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

18.43%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.42%

17.23%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.74%

18.26%

+22.48%