PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRONX с JDIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRONX с JDIEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IRONX (Ironclad Managed Risk Fund) and JDIEX (Easterly Hedged Equity Fund) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, IRONX returned 26.62%/yr vs 8.96%/yr for JDIEX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRONX charges 1.25%/yr vs 1.26%/yr for JDIEX.

Доходность

Сравнение доходности IRONX и JDIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRONX показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у JDIEX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции IRONX превзошли акции JDIEX по среднегодовой доходности: 26.62% против 8.96% соответственно.

IRONX

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.98%
С начала года
3.04%
6 месяцев
1.83%
1 год
10.58%
3 года*
11.12%
5 лет*
9.15%
10 лет*
26.62%

JDIEX

1 день
0.06%
1 месяц
-1.24%
С начала года
6.61%
6 месяцев
5.76%
1 год
14.73%
3 года*
14.26%
5 лет*
10.34%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRONX и JDIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		3.04%10.57%14.78%10.61%0.26%13.24%5.91%458.33%1.99%3.33%
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		6.61%11.87%17.36%14.58%-2.74%11.25%7.57%12.11%1.56%6.68%

Correlation

The correlation between IRONX and JDIEX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.75

Over the past year, IRONX and JDIEX have become more correlated (0.96) than their long-term average of 0.75, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ironclad Managed Risk Fund

Easterly Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с IRONX:
IRONX с RSBTIRONX с MTBAIRONX с JHQAXIRONX с RSSTIRONX с EQTIXIRONX с SPYIRONX с SHIIX
Часто сравнивают с JDIEX:
JDIEX с JHEQXJDIEX с QQQHJDIEX с FTLSJDIEX с SCHGJDIEX с FEQHXJDIEX с JSVIXJDIEX с JAREX

Доходность на риск

IRONX vs. JDIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRONX
Ранг доходности на риск IRONX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRONX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JDIEX
Ранг доходности на риск JDIEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIEX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRONX c JDIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRONXJDIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.28

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.27

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

4.26

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

15.77

-9.22

IRONX vs. JDIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRONX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа JDIEX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRONX и JDIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRONX и JDIEX

Максимальная просадка IRONX за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки JDIEX в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRONX и JDIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRONXJDIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-17.63%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-3.49%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.68%

-10.66%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-17.57%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.71%

-17.63%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-1.90%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-2.52%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.94%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IRONX и JDIEX

Текущая волатильность для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) составляет 2.07%, в то время как у Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что IRONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRONXJDIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

2.46%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

5.12%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

6.57%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

11.34%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.76%

10.72%

+30.04%

Сравнение комиссий IRONX и JDIEX

IRONX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии JDIEX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRONX и JDIEX

Дивидендная доходность IRONX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как JDIEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.06%0.06%0.19%5.17%2.97%13.84%4.16%121.75%8.85%9.93%1.42%0.38%
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		0.00%0.00%0.09%0.23%2.45%10.68%8.01%1.99%10.75%2.57%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IRONX and JDIEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JDIEX has higher volatility (2.46%) compared to IRONX (2.07%). In terms of maximum drawdown, IRONX dropped -13.71% vs JDIEX's -17.63%.

JDIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRONX и JDIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор