Сравнение IRONX с HRSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX).
IRONX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г.. HRSTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IRONX и HRSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRONX и HRSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRONX Ironclad Managed Risk Fund | -2.75% | 10.57% | 14.78% | 10.61% | 0.26% | 13.24% | 5.91% | 458.33% | 1.99% | 3.33% |
HRSTX Rational Tactical Return Fund | -0.36% | 3.66% | 3.23% | 5.06% | 217.69% | 3.95% | 2.65% | 8.35% | 9.66% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IRONX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у HRSTX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции IRONX превзошли акции HRSTX по среднегодовой доходности: 25.93% против 17.31% соответственно.
IRONX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 7.71%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 25.93%
HRSTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 29.54%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRONX и HRSTX
IRONX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии HRSTX в 1.99%.
Доходность на риск
IRONX vs. HRSTX — Ранг доходности на риск
IRONX
HRSTX
Сравнение IRONX c HRSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRONX | HRSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.93 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.05 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 7.90 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRONX | HRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.93 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.30 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.25 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.12 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между IRONX и HRSTX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRONX и HRSTX
Дивидендная доходность IRONX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности HRSTX в 8.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRONX Ironclad Managed Risk Fund | 0.06% | 0.06% | 0.19% | 5.17% | 2.97% | 13.84% | 4.16% | 121.75% | 8.85% | 9.93% | 1.42% | 0.38% |
HRSTX Rational Tactical Return Fund | 8.36% | 6.72% | 4.47% | 5.60% | 2.24% | 3.75% | 2.10% | 3.36% | 1.33% | 5.55% | 13.80% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок IRONX и HRSTX
Максимальная просадка IRONX за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки HRSTX в -69.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRONX и HRSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRONX | HRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -69.69% | +55.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -2.42% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -2.42% | -9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.71% | -15.82% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -0.68% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -27.85% | +26.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 0.32% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRONX и HRSTX
Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Rational Tactical Return Fund (HRSTX) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что IRONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRONX | HRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 2.51% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 2.60% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 2.69% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.41% | 97.90% | -88.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.73% | 69.52% | -28.79% |