Сравнение IRON с MPTI
IRON (Disc Medicine Inc.) and MPTI (M-tron Industries Inc) are both stocks. IRON operates in Biotechnology (Healthcare), while MPTI operates in Electronic Components (Technology). Over the past 3 years, IRON returned 20.04%/yr vs 105.68%/yr for MPTI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRON и MPTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRON показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью 70.86%.
IRON
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -23.85%
- 1 год
- 48.42%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- -11.03%
- 10 лет*
- —
MPTI
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 27.91%
- С начала года
- 70.86%
- 6 месяцев
- 72.67%
- 1 год
- 98.54%
- 3 года*
- 105.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRON и MPTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRON Disc Medicine Inc. | -11.41% | 25.25% | 9.76% | 190.40% | 21.28% |
MPTI M-tron Industries Inc | 70.86% | 31.87% | 35.66% | 308.00% | -33.21% |
Correlation
The correlation between IRON and MPTI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2022 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
IRON:
$2.71B
MPTI:
$324.81M
IRON:
-$6.71
MPTI:
$2.86
IRON:
3.93
MPTI:
4.45
IRON:
$0.00
MPTI:
$56.37M
IRON:
-$265.00K
MPTI:
$25.34M
IRON:
-$243.47M
MPTI:
$12.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRON vs. MPTI — Ранг доходности на риск
IRON
MPTI
Сравнение IRON c MPTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disc Medicine Inc. (IRON) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRON | MPTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 4.28 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 11.16 | -8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRON | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.80 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 1.12 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок IRON и MPTI
Максимальная просадка IRON за все время составила -93.22%, что больше максимальной просадки MPTI в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRON и MPTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRON | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.22% | -49.99% | -43.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.55% | -23.16% | -17.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.79% | -49.99% | -14.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.92% | -1.16% | -59.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.48% | -18.92% | -47.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.16% | 8.86% | +9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRON и MPTI
Текущая волатильность для Disc Medicine Inc. (IRON) составляет 12.10%, в то время как у M-tron Industries Inc (MPTI) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что IRON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRON | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 14.15% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.69% | 39.89% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.54% | 55.17% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.02% | 70.60% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.59% | 70.60% | -1.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRON и MPTI
Ни IRON, ни MPTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRON и MPTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Disc Medicine Inc. и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IRON and MPTI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPTI has higher volatility (14.15%) compared to IRON (12.10%). In terms of maximum drawdown, IRON dropped -93.22% vs MPTI's -49.99%.
MPTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRON и MPTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор