Сравнение IRM с MSFT
IRM (Iron Mountain Incorporated) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. IRM operates in REIT - Specialty (Real Estate), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, IRM returned 19.00%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRM и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRM показывает доходность 50.10%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции IRM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 19.00% против 24.64% соответственно.
IRM
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 50.10%
- 6 месяцев
- 49.01%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 34.64%
- 5 лет*
- 26.29%
- 10 лет*
- 19.00%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам IRM и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 50.10% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between IRM and MSFT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 1996 г. | 0.27 |
The correlation between IRM and MSFT shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IRM:
$36.91B
MSFT:
$3.07T
IRM:
$0.91
MSFT:
$16.79
IRM:
134.99
MSFT:
24.52
IRM:
5.07
MSFT:
9.65
IRM:
$7.25B
MSFT:
$318.27B
IRM:
$2.94B
MSFT:
$217.41B
IRM:
$2.40B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRM vs. MSFT — Ранг доходности на риск
IRM
MSFT
Сравнение IRM c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRM | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.35 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | -0.73 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.47 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.42 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.91 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.74 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок IRM и MSFT
Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.71% | -69.38% | +13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -33.91% | +8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | -33.91% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.03% | -37.15% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.03% | -37.15% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -23.56% | +17.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -21.78% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.45% | 16.13% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRM и MSFT
Текущая волатильность для Iron Mountain Incorporated (IRM) составляет 7.73%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что IRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 10.25% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 22.36% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.90% | 25.31% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 26.64% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 27.06% | +2.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRM и MSFT
Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.67% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRM и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRM и MSFT
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 395.23M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 143.67M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
IRM and MSFT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to IRM (7.73%). In terms of maximum drawdown, IRM dropped -55.71% vs MSFT's -69.38%.
IRM currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRM и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор