Сравнение IRM с GS
IRM (Iron Mountain Incorporated) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. IRM operates in REIT - Specialty (Real Estate), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, IRM returned 19.08%/yr vs 24.48%/yr for GS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRM и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRM показывает доходность 54.64%, что значительно выше, чем у GS с доходностью 22.08%. За последние 10 лет акции IRM уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 19.08% против 24.48% соответственно.
IRM
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 54.64%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 35.74%
- 5 лет*
- 27.45%
- 10 лет*
- 19.08%
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 11.72%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 73.43%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
Сравнение доходности по годам IRM и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 54.64% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between IRM and GS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г. | 0.33 |
The correlation between IRM and GS shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IRM:
$38.02B
GS:
$327.33B
IRM:
$0.91
GS:
$57.41
IRM:
139.08
GS:
18.51
IRM:
5.23
GS:
3.02
IRM:
$7.25B
GS:
$110.77B
IRM:
$2.94B
GS:
$61.53B
IRM:
$2.40B
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRM vs. GS — Ранг доходности на риск
IRM
GS
Сравнение IRM c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRM | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.80 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 12.61 | -9.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRM и GS
Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRM | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.71% | -78.84% | +23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -19.42% | -5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | -30.90% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.03% | -32.84% | -6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.03% | -48.75% | +9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -2.73% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -22.65% | +9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 5.84% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRM и GS
Текущая волатильность для Iron Mountain Incorporated (IRM) составляет 7.91%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что IRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRM | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 11.84% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 23.47% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.04% | 28.55% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.68% | 28.10% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.64% | 29.87% | -0.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRM и GS
Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности GS в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.59% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRM и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRM и GS
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 395.23M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 143.67M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
IRM and GS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.84%) compared to IRM (7.91%). In terms of maximum drawdown, IRM dropped -55.71% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRM и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор