PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRM с CGNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IRM с CGNX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IRM (Iron Mountain Incorporated) and CGNX (Cognex Corporation) are both stocks. IRM operates in REIT - Specialty (Real Estate), while CGNX operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, IRM returned 19.00%/yr vs 11.41%/yr for CGNX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IRM и CGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iron Mountain Incorporated (IRM) и Cognex Corporation (CGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRM показывает доходность 50.10%, что значительно ниже, чем у CGNX с доходностью 69.52%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции CGNX по среднегодовой доходности: 19.00% против 11.41% соответственно.

IRM

1 день
-0.93%
1 месяц
-4.14%
С начала года
50.10%
6 месяцев
49.01%
1 год
25.06%
3 года*
34.64%
5 лет*
26.29%
10 лет*
19.00%

CGNX

1 день
-5.95%
1 месяц
-7.25%
С начала года
69.52%
6 месяцев
58.75%
1 год
102.24%
3 года*
3.93%
5 лет*
-4.61%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRM и CGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRM
Iron Mountain Incorporated		50.10%-18.24%54.48%46.52%-0.08%87.74%0.98%5.87%-7.97%23.56%
CGNX
Cognex Corporation		69.52%1.24%-13.45%-10.84%-39.11%-2.85%47.69%45.54%-36.53%92.91%

Correlation

The correlation between IRM and CGNX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 1996 г.

0.30

The correlation between IRM and CGNX shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRM:

$36.91B

CGNX:

$10.24B

EPS

IRM:

$0.91

CGNX:

$0.84

Коэффициент P/E

IRM:

134.99

CGNX:

72.02

Коэффициент P/S

IRM:

5.07

CGNX:

9.81

Общая выручка (12 мес.)

IRM:

$7.25B

CGNX:

$1.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRM:

$2.94B

CGNX:

$712.01M

EBITDA (12 мес.)

IRM:

$2.40B

CGNX:

$224.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iron Mountain Incorporated

Cognex Corporation

Часто сравнивают с IRM:
IRM с ANETIRM с SPYIRM с GTYIRM с NNNIRM с HASIIRM с WYIRM с VOO
Часто сравнивают с CGNX:
CGNX с QQQCGNX с VOOCGNX с DHICGNX с TDYCGNX с ^GSPCCGNX с XYZCGNX с VTI

Доходность на риск

IRM vs. CGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRM
Ранг доходности на риск IRM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CGNX
Ранг доходности на риск CGNX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRM c CGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Cognex Corporation (CGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRMCGNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.78

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
3.06

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

3.70

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.41

8.37

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRM vs. CGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRM на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа CGNX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRM и CGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRMCGNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.78

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

-0.11

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.27

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.28

+0.22

Просадки

Сравнение просадок IRM и CGNX

Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки CGNX в -83.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и CGNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRMCGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.71%

-83.71%

+28.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-27.86%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.03%

-59.98%

+20.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.03%

-74.07%

+35.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.03%

-74.63%

+35.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-33.08%

+26.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-37.52%

+24.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

12.29%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IRM и CGNX

Текущая волатильность для Iron Mountain Incorporated (IRM) составляет 7.73%, в то время как у Cognex Corporation (CGNX) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что IRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRMCGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

14.21%

-6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.90%

42.11%

-18.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.90%

57.85%

-25.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.66%

43.50%

-13.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.63%

41.83%

-12.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRM и CGNX

Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности CGNX в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGNX
Cognex Corporation		0.55%0.90%0.85%0.68%0.56%0.32%2.77%0.37%0.48%0.27%0.46%0.62%
IRM
Iron Mountain Incorporated		2.67%3.88%2.60%3.63%4.96%4.73%8.39%7.69%7.32%5.93%6.17%7.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRM и CGNX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и Cognex Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.94B
268.44M
(IRM) Общая выручка
(CGNX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IRM и CGNX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Iron Mountain Incorporated и Cognex Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
71.1%
Активы портфеля
IRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CGNX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила о валовой прибыли в 190.94M при выручке в 268.44M, что соответствует валовой рентабельности в 71.1%.

IRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 395.23M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

CGNX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.87M при выручке в 268.44M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

IRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 143.67M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

CGNX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.70M при выручке в 268.44M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.

Часто задаваемые вопросы

IRM and CGNX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGNX has higher volatility (14.21%) compared to IRM (7.73%). In terms of maximum drawdown, IRM dropped -55.71% vs CGNX's -83.71%.

CGNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRM и CGNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор