Сравнение IRLNX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IRLNX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRLNX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции IRLNX превзошли акции VYMSX по среднегодовой доходности: 17.05% против 9.09% соответственно.
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRLNX и VYMSX
IRLNX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
IRLNX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
IRLNX
VYMSX
Сравнение IRLNX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRLNX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.56 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.98 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.05 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 0.19 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRLNX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.56 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.27 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.40 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.38 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между IRLNX и VYMSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRLNX и VYMSX
Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок IRLNX и VYMSX
Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRLNX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -57.85% | +24.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | -14.15% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -31.71% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.90% | -43.69% | +10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -7.34% | -6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -9.21% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 5.73% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRLNX и VYMSX
Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) составляет 6.63%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRLNX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 7.17% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 12.74% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.71% | 24.41% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 23.28% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 22.84% | -1.48% |