Сравнение IRLNX с FCNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).
IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности IRLNX и FCNTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRLNX и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | -5.35% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 32.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции IRLNX превзошли акции FCNTX по среднегодовой доходности: 17.05% против 16.03% соответственно.
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
FCNTX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRLNX и FCNTX
IRLNX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.
Доходность на риск
IRLNX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
IRLNX
FCNTX
Сравнение IRLNX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRLNX | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.01 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.56 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.79 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 6.87 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRLNX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.01 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.76 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IRLNX и FCNTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRLNX и FCNTX
Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности FCNTX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 4.93% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок IRLNX и FCNTX
Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и FCNTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRLNX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -49.19% | +16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | -11.30% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -32.59% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.90% | -32.59% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -8.18% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -8.18% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 2.95% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRLNX и FCNTX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) имеют волатильность 6.63% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRLNX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 6.51% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 11.12% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.71% | 19.95% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 19.19% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 19.64% | +1.72% |