PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRLNX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRLNX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IRLNX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRLNX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		-10.12%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%-0.81%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IRLNX показывает доходность -10.12%, а SWLGX немного выше – -9.81%.

IRLNX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-9.58%
1 год
17.38%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.18%
10 лет*
17.05%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с FSPGXIRLNX с SPYIRLNX с USNQXIRLNX с FCNTXIRLNX с QQQ
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий IRLNX и SWLGX

IRLNX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

IRLNX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRLNX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRLNXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.83

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.17

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

4.02

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRLNX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRLNX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRLNX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRLNXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.83

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.70

+0.17

Корреляция

Корреляция между IRLNX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRLNX и SWLGX

Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		10.62%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRLNX и SWLGX

Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRLNXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.90%

-32.69%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-16.16%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-32.69%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-13.03%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-7.13%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

4.69%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IRLNX и SWLGX

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.63% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRLNXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.73%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

12.40%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

22.57%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

21.52%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

22.81%

-1.45%