Сравнение IRLNX с IIFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX).
IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IRLNX и IIFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRLNX и IIFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | -1.14% | 4.26% | 13.11% | 11.70% | -13.81% | 9.40% | 3.32% | 18.76% | -4.78% | 10.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у IIFIX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции IRLNX превзошли акции IIFIX по среднегодовой доходности: 17.05% против 6.06% соответственно.
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
IIFIX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 6.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRLNX и IIFIX
IRLNX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IIFIX в 0.60%.
Доходность на риск
IRLNX vs. IIFIX — Ранг доходности на риск
IRLNX
IIFIX
Сравнение IRLNX c IIFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRLNX | IIFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.22 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.33 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.04 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 0.08 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRLNX | IIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.22 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.45 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.62 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между IRLNX и IIFIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRLNX и IIFIX
Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности IIFIX в 5.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | 5.76% | 2.61% | 1.40% | 2.98% | 12.50% | 2.56% | 11.06% | 11.05% | 6.00% | 4.66% | 6.56% | 5.50% |
Просадки
Сравнение просадок IRLNX и IIFIX
Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки IIFIX в -40.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и IIFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRLNX | IIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -40.61% | +7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | -7.04% | -9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -17.36% | -15.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.90% | -22.59% | -10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -5.61% | -7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -5.03% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 3.75% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRLNX и IIFIX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRLNX | IIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 2.98% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 4.44% | +7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.71% | 10.66% | +13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 8.11% | +13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 8.27% | +13.09% |