PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIFIX с IPHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIFIX и IPHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIFIX и IPHYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio
-2.44%4.26%13.11%11.70%-13.81%9.40%3.32%18.76%-4.78%10.58%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
-1.94%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%

Доходность по периодам

С начала года, IIFIX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции IIFIX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 5.92% против 4.53% соответственно.


IIFIX

1 день
0.20%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.91%
1 год
0.73%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.42%
10 лет*
5.92%

IPHYX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.92%
1 год
3.50%
3 года*
6.26%
5 лет*
2.35%
10 лет*
4.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Balanced Income Portfolio

Voya High Yield Portfolio

Сравнение комиссий IIFIX и IPHYX

IIFIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.


Доходность на риск

IIFIX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIFIX
Ранг доходности на риск IIFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина

IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIFIX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIFIXIPHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.09

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.54

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.24

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.03

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

4.60

-4.84

IIFIX vs. IPHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIFIX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа IPHYX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIFIX и IPHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIFIXIPHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.09

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.01

-0.39

Корреляция

Корреляция между IIFIX и IPHYX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIFIX и IPHYX

Дивидендная доходность IIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности IPHYX в 3.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio
5.84%2.61%1.40%2.98%12.50%2.56%11.06%11.05%6.00%4.66%6.56%5.50%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
3.98%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%

Просадки

Сравнение просадок IIFIX и IPHYX

Максимальная просадка IIFIX за все время составила -40.61%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIFIX и IPHYX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIFIXIPHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.61%

-32.43%

-8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-3.00%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-17.18%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.59%

-20.45%

-2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-2.51%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-2.81%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

0.76%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IIFIX и IPHYX

Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что IIFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIFIXIPHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

1.36%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

2.23%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

4.19%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

5.16%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.26%

5.50%

+2.76%