PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRGMX с IFTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IRGMX и IFTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRGMX и IFTIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRGMX
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio
-2.13%14.26%12.89%15.88%-16.04%14.38%13.54%20.44%-8.06%15.10%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
4.23%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%

Доходность по периодам

С начала года, IRGMX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции IRGMX уступали акциям IFTIX по среднегодовой доходности: 7.94% против 8.77% соответственно.


IRGMX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-0.31%
1 год
12.55%
3 года*
11.60%
5 лет*
6.31%
10 лет*
7.94%

IFTIX

1 день
2.25%
1 месяц
-3.65%
С начала года
4.23%
6 месяцев
8.85%
1 год
25.41%
3 года*
18.97%
5 лет*
11.19%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Retirement Moderate Growth Portfolio

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Сравнение комиссий IRGMX и IFTIX

IRGMX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.


Доходность на риск

IRGMX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRGMX
Ранг доходности на риск IRGMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRGMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRGMX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRGMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRGMX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRGMX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRGMX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IRGMXIFTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.98

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.60

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

3.19

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

13.12

-7.46

IRGMX vs. IFTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRGMX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа IFTIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRGMX и IFTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IRGMXIFTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.98

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.86

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.60

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.31

+0.40

Корреляция

Корреляция между IRGMX и IFTIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGMX и IFTIX

Дивидендная доходность IRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.49%, что меньше доходности IFTIX в 44.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRGMX
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio
23.49%22.99%7.83%9.72%17.03%6.44%6.69%8.86%8.13%9.42%11.83%5.09%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
44.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%

Просадки

Сравнение просадок IRGMX и IFTIX

Максимальная просадка IRGMX за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGMX и IFTIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IRGMXIFTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.38%

-57.91%

+34.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-9.04%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-25.56%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.38%

-37.08%

+13.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-5.31%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-11.63%

+8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.48%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IRGMX и IFTIX

Текущая волатильность для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) составляет 3.37%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что IRGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IRGMXIFTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

5.80%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

8.85%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

14.97%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

13.41%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

14.94%

-3.66%