Сравнение IRGMX с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
IRGMX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGMX и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGMX и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | -2.13% | 14.26% | 12.89% | 15.88% | -16.04% | 14.38% | 13.54% | 20.44% | -8.06% | 15.10% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 4.23% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGMX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции IRGMX уступали акциям IFTIX по среднегодовой доходности: 7.94% против 8.77% соответственно.
IRGMX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 7.94%
IFTIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGMX и IFTIX
IRGMX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
IRGMX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
IRGMX
IFTIX
Сравнение IRGMX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGMX | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.98 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.60 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.19 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 13.12 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGMX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.98 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.60 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.31 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между IRGMX и IFTIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGMX и IFTIX
Дивидендная доходность IRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.49%, что меньше доходности IFTIX в 44.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | 23.49% | 22.99% | 7.83% | 9.72% | 17.03% | 6.44% | 6.69% | 8.86% | 8.13% | 9.42% | 11.83% | 5.09% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 44.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок IRGMX и IFTIX
Максимальная просадка IRGMX за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGMX и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGMX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -57.91% | +34.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -9.04% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -25.56% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -37.08% | +13.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -5.31% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -11.63% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.48% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGMX и IFTIX
Текущая волатильность для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) составляет 3.37%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что IRGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGMX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 5.80% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 8.85% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 14.97% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 13.41% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 14.94% | -3.66% |