Сравнение IFTIX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IFTIX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFTIX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.94% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.79% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IFTIX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у IIBAX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции IFTIX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 8.53% против 1.82% соответственно.
IFTIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 8.53%
IIBAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFTIX и IIBAX
IFTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
IFTIX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
IFTIX
IIBAX
Сравнение IFTIX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFTIX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.90 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.30 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.05 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 2.88 | +8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFTIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.90 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.01 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.37 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.90 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между IFTIX и IIBAX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFTIX и IIBAX
Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.41%, что больше доходности IIBAX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 45.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.20% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IFTIX и IIBAX
Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFTIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -20.34% | -37.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -3.05% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -20.01% | -5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -20.34% | -16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -3.28% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -2.88% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.12% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFTIX и IIBAX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFTIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 1.74% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 2.72% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 4.89% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 5.94% | +7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 5.00% | +9.93% |