PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFTIX с IIBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFTIX и IIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFTIX и IIBAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
1.94%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
-0.79%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, IFTIX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у IIBAX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции IFTIX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 8.53% против 1.82% соответственно.


IFTIX

1 день
0.72%
1 месяц
-7.39%
С начала года
1.94%
6 месяцев
6.87%
1 год
23.18%
3 года*
18.09%
5 лет*
10.85%
10 лет*
8.53%

IIBAX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.19%
1 год
2.87%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Voya Intermediate Bond Fund

Сравнение комиссий IFTIX и IIBAX

IFTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IIBAX в 0.69%.


Доходность на риск

IFTIX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFTIX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFTIXIIBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.90

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.30

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.05

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

2.88

+8.94

IFTIX vs. IIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFTIX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа IIBAX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFTIX и IIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFTIXIIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.90

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.01

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.37

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.90

-0.60

Корреляция

Корреляция между IFTIX и IIBAX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFTIX и IIBAX

Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.41%, что больше доходности IIBAX в 3.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
45.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
3.20%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%

Просадки

Сравнение просадок IFTIX и IIBAX

Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и IIBAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IFTIXIIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-20.34%

-37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-3.05%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-20.01%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-20.34%

-16.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-3.28%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-2.88%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.12%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IFTIX и IIBAX

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IFTIXIIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

1.74%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

2.72%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

4.89%

+9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

5.94%

+7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

5.00%

+9.93%