Сравнение IRGMX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
IRGMX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGMX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGMX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | -2.13% | 14.26% | 12.89% | 15.88% | -16.04% | 14.38% | 13.54% | 20.44% | -8.06% | 15.10% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGMX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции IRGMX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.94% против 5.04% соответственно.
IRGMX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 7.94%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGMX и BERIX
IRGMX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
IRGMX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
IRGMX
BERIX
Сравнение IRGMX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGMX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.57 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 3.30 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.53 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 4.77 | -3.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 17.74 | -12.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGMX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.57 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.07 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между IRGMX и BERIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGMX и BERIX
Дивидендная доходность IRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.49%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | 23.49% | 22.99% | 7.83% | 9.72% | 17.03% | 6.44% | 6.69% | 8.86% | 8.13% | 9.42% | 11.83% | 5.09% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IRGMX и BERIX
Максимальная просадка IRGMX за все время составила -23.38%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGMX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGMX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -20.34% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -2.95% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -15.73% | -5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -20.34% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -0.79% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -2.60% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 0.79% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGMX и BERIX
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что IRGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGMX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 1.55% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 4.29% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 5.38% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 5.94% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 6.00% | +5.28% |