PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRDM с ISRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IRDM с ISRG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iridium Communications Inc. (IRDM) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRDM или ISRG.

Корреляция

Корреляция между IRDM и ISRG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IRDM и ISRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iridium Communications Inc. (IRDM) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
162.79%
1,420.89%
IRDM
ISRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRDM:

-0.38

ISRG:

1.11

Коэф-т Сортино

IRDM:

-0.30

ISRG:

1.79

Коэф-т Омега

IRDM:

0.97

ISRG:

1.25

Коэф-т Кальмара

IRDM:

-0.24

ISRG:

1.45

Коэф-т Мартина

IRDM:

-1.17

ISRG:

4.92

Индекс Язвы

IRDM:

14.03%

ISRG:

7.67%

Дневная вол-ть

IRDM:

43.46%

ISRG:

33.93%

Макс. просадка

IRDM:

-66.86%

ISRG:

-82.25%

Текущая просадка

IRDM:

-64.60%

ISRG:

-16.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRDM:

$2.34B

ISRG:

$174.81B

EPS

IRDM:

$1.05

ISRG:

$6.98

Коэффициент P/E

IRDM:

20.54

ISRG:

69.90

Коэффициент PEG

IRDM:

1.42

ISRG:

3.37

Коэффициент P/S

IRDM:

2.78

ISRG:

20.06

Коэффициент P/B

IRDM:

4.51

ISRG:

10.16

Общая выручка (12 мес.)

IRDM:

$841.71M

ISRG:

$8.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRDM:

$571.91M

ISRG:

$5.85B

EBITDA (12 мес.)

IRDM:

$363.12M

ISRG:

$2.76B

Доходность по периодам

С начала года, IRDM показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у ISRG с доходностью -2.65%. За последние 10 лет акции IRDM уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 8.34% против 24.83% соответственно.

IRDM

С начала года

-20.20%

1 месяц

-20.55%

6 месяцев

-19.61%

1 год

-19.70%

5 лет

0.32%

10 лет

8.34%

ISRG

С начала года

-2.65%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

-0.68%

1 год

35.50%

5 лет

24.33%

10 лет

24.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRDM и ISRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRDM
Ранг риск-скорректированной доходности IRDM, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRDM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRDM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRDM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRDM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRDM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
ISRG
Ранг риск-скорректированной доходности ISRG, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISRG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRDM c ISRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iridium Communications Inc. (IRDM) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IRDM, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IRDM: -0.38
ISRG: 1.11
Коэффициент Сортино IRDM, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IRDM: -0.30
ISRG: 1.79
Коэффициент Омега IRDM, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRDM: 0.97
ISRG: 1.25
Коэффициент Кальмара IRDM, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IRDM: -0.24
ISRG: 1.45
Коэффициент Мартина IRDM, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
IRDM: -1.17
ISRG: 4.92

Показатель коэффициента Шарпа IRDM на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа ISRG равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRDM и ISRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
1.11
IRDM
ISRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRDM и ISRG

Дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
IRDM
Iridium Communications Inc.		2.43%1.90%1.26%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRDM и ISRG

Максимальная просадка IRDM за все время составила -66.86%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRDM и ISRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.60%
-16.76%
IRDM
ISRG

Волатильность

Сравнение волатильности IRDM и ISRG

Текущая волатильность для Iridium Communications Inc. (IRDM) составляет 17.40%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что IRDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.40%
19.88%
IRDM
ISRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRDM и ISRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iridium Communications Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию