PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IRDM с CNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IRDM и CNK составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IRDM и CNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iridium Communications Inc. (IRDM) и Cinemark Holdings, Inc. (CNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
180.47%
175.51%
IRDM
CNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRDM:

-0.05

CNK:

0.93

Коэф-т Сортино

IRDM:

0.24

CNK:

1.44

Коэф-т Омега

IRDM:

1.03

CNK:

1.19

Коэф-т Кальмара

IRDM:

-0.03

CNK:

0.54

Коэф-т Мартина

IRDM:

-0.18

CNK:

2.33

Индекс Язвы

IRDM:

12.32%

CNK:

13.68%

Дневная вол-ть

IRDM:

41.93%

CNK:

34.34%

Макс. просадка

IRDM:

-62.89%

CNK:

-83.79%

Текущая просадка

IRDM:

-62.22%

CNK:

-39.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRDM:

$2.67B

CNK:

$2.90B

EPS

IRDM:

$0.94

CNK:

$2.06

Цена/прибыль

IRDM:

26.16

CNK:

11.93

PEG коэффициент

IRDM:

1.42

CNK:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

IRDM:

$626.83M

CNK:

$2.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRDM:

$405.82M

CNK:

$878.40M

EBITDA (12 мес.)

IRDM:

$308.68M

CNK:

$526.10M

Доходность по периодам

С начала года, IRDM показывает доходность -14.83%, что значительно выше, чем у CNK с доходностью -20.40%. За последние 10 лет акции IRDM превзошли акции CNK по среднегодовой доходности: 9.38% против -4.03% соответственно.


IRDM

С начала года

-14.83%

1 месяц

-19.20%

6 месяцев

-17.09%

1 год

-0.46%

5 лет

4.72%

10 лет

9.38%

CNK

С начала года

-20.40%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

-7.84%

1 год

31.46%

5 лет

24.13%

10 лет

-4.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRDM и CNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IRDM
Ранг риск-скорректированной доходности IRDM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRDM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRDM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRDM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRDM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRDM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

CNK
Ранг риск-скорректированной доходности CNK, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRDM c CNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iridium Communications Inc. (IRDM) и Cinemark Holdings, Inc. (CNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRDM, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
IRDM: -0.05
CNK: 0.93
Коэффициент Сортино IRDM, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IRDM: 0.24
CNK: 1.44
Коэффициент Омега IRDM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRDM: 1.03
CNK: 1.19
Коэффициент Кальмара IRDM, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
IRDM: -0.03
CNK: 0.54
Коэффициент Мартина IRDM, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
IRDM: -0.18
CNK: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа IRDM на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа CNK равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRDM и CNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.93
IRDM
CNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRDM и CNK

Дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности CNK в 0.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRDM
Iridium Communications Inc.
2.28%1.90%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNK
Cinemark Holdings, Inc.
0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%2.07%4.02%3.58%3.33%2.82%2.99%2.81%

Просадки

Сравнение просадок IRDM и CNK

Максимальная просадка IRDM за все время составила -62.89%, что меньше максимальной просадки CNK в -83.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRDM и CNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.22%
-39.26%
IRDM
CNK

Волатильность

Сравнение волатильности IRDM и CNK

Iridium Communications Inc. (IRDM) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Cinemark Holdings, Inc. (CNK) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что IRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.10%
8.74%
IRDM
CNK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRDM и CNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iridium Communications Inc. и Cinemark Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab