PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IRDM с ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IRDM и ETN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности IRDM и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iridium Communications Inc. (IRDM) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
231.48%
1,261.19%
IRDM
ETN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRDM:

-0.63

ETN:

1.65

Коэф-т Сортино

IRDM:

-0.72

ETN:

2.20

Коэф-т Омега

IRDM:

0.92

ETN:

1.30

Коэф-т Кальмара

IRDM:

-0.39

ETN:

2.34

Коэф-т Мартина

IRDM:

-0.85

ETN:

7.33

Индекс Язвы

IRDM:

29.01%

ETN:

6.32%

Дневная вол-ть

IRDM:

39.35%

ETN:

28.01%

Макс. просадка

IRDM:

-62.89%

ETN:

-68.95%

Текущая просадка

IRDM:

-55.35%

ETN:

-10.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRDM:

$3.34B

ETN:

$137.17B

EPS

IRDM:

$0.93

ETN:

$9.41

Цена/прибыль

IRDM:

31.58

ETN:

36.88

PEG коэффициент

IRDM:

1.42

ETN:

3.01

Общая выручка (12 мес.)

IRDM:

$812.43M

ETN:

$24.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRDM:

$485.94M

ETN:

$9.42B

EBITDA (12 мес.)

IRDM:

$402.90M

ETN:

$5.48B

Доходность по периодам

С начала года, IRDM показывает доходность -27.62%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 42.14%. За последние 10 лет акции IRDM уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 12.00% против 20.48% соответственно.


IRDM

С начала года

-27.62%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

17.68%

1 год

-26.48%

5 лет

3.99%

10 лет

12.00%

ETN

С начала года

42.14%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

6.30%

1 год

44.25%

5 лет

31.84%

10 лет

20.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IRDM c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iridium Communications Inc. (IRDM) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRDM, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.631.65
Коэффициент Сортино IRDM, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.722.20
Коэффициент Омега IRDM, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.921.30
Коэффициент Кальмара IRDM, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.392.34
Коэффициент Мартина IRDM, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.857.33
IRDM
ETN

Показатель коэффициента Шарпа IRDM на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа ETN равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRDM и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.63
1.65
IRDM
ETN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRDM и ETN

Дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности ETN в 1.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IRDM
Iridium Communications Inc.
1.88%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETN
Eaton Corporation plc
1.11%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%2.21%

Просадки

Сравнение просадок IRDM и ETN

Максимальная просадка IRDM за все время составила -62.89%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRDM и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-55.35%
-10.44%
IRDM
ETN

Волатильность

Сравнение волатильности IRDM и ETN

Iridium Communications Inc. (IRDM) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что IRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.98%
6.78%
IRDM
ETN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRDM и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iridium Communications Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab