PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRDM с ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IRDM с ETN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iridium Communications Inc. (IRDM) и Eaton Corporation plc (ETN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRDM или ETN.

Корреляция

Корреляция между IRDM и ETN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IRDM и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iridium Communications Inc. (IRDM) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
162.79%
1,059.70%
IRDM
ETN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRDM:

-0.38

ETN:

-0.15

Коэф-т Сортино

IRDM:

-0.30

ETN:

0.06

Коэф-т Омега

IRDM:

0.97

ETN:

1.01

Коэф-т Кальмара

IRDM:

-0.24

ETN:

-0.16

Коэф-т Мартина

IRDM:

-1.17

ETN:

-0.42

Индекс Язвы

IRDM:

14.03%

ETN:

13.38%

Дневная вол-ть

IRDM:

43.46%

ETN:

38.47%

Макс. просадка

IRDM:

-66.86%

ETN:

-68.95%

Текущая просадка

IRDM:

-64.60%

ETN:

-23.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRDM:

$2.34B

ETN:

$108.00B

EPS

IRDM:

$1.05

ETN:

$9.81

Коэффициент P/E

IRDM:

20.54

ETN:

28.10

Коэффициент PEG

IRDM:

1.42

ETN:

2.30

Коэффициент P/S

IRDM:

2.78

ETN:

4.34

Коэффициент P/B

IRDM:

4.51

ETN:

5.84

Общая выручка (12 мес.)

IRDM:

$841.71M

ETN:

$18.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRDM:

$571.91M

ETN:

$7.28B

EBITDA (12 мес.)

IRDM:

$363.12M

ETN:

$4.38B

Доходность по периодам

С начала года, IRDM показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью -13.20%. За последние 10 лет акции IRDM уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 8.34% против 18.48% соответственно.

IRDM

С начала года

-20.20%

1 месяц

-20.55%

6 месяцев

-19.61%

1 год

-19.70%

5 лет

0.32%

10 лет

8.34%

ETN

С начала года

-13.20%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-16.34%

1 год

-8.80%

5 лет

32.19%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRDM и ETN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRDM
Ранг риск-скорректированной доходности IRDM, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRDM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRDM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRDM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRDM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRDM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRDM c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iridium Communications Inc. (IRDM) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IRDM, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IRDM: -0.38
ETN: -0.15
Коэффициент Сортино IRDM, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IRDM: -0.30
ETN: 0.06
Коэффициент Омега IRDM, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRDM: 0.97
ETN: 1.01
Коэффициент Кальмара IRDM, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IRDM: -0.24
ETN: -0.16
Коэффициент Мартина IRDM, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
IRDM: -1.17
ETN: -0.42

Показатель коэффициента Шарпа IRDM на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа ETN равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRDM и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-0.15
IRDM
ETN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRDM и ETN

Дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности ETN в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRDM
Iridium Communications Inc.		2.43%1.90%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETN
Eaton Corporation plc		1.34%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%

Просадки

Сравнение просадок IRDM и ETN

Максимальная просадка IRDM за все время составила -66.86%, примерно равная максимальной просадке ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRDM и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.60%
-23.69%
IRDM
ETN

Волатильность

Сравнение волатильности IRDM и ETN

Текущая волатильность для Iridium Communications Inc. (IRDM) составляет 17.40%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 19.93%. Это указывает на то, что IRDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.40%
19.93%
IRDM
ETN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRDM и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iridium Communications Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию